基于大数据的证券市场财经信息效应研究

　　本书旨在从大数据视角出发，研究互联网财经新闻对证券市场的影响，并探讨其在监管、公司治理和投资者认知行为等方面的影响，为证券市场的实践提供理论参考和决策辅助。本书的重点研究内容主要分为三个部分。 部分介绍了利用大数据分析技术研究海量互联网财经新闻对证券市场的影响的方法和应用。第二部分从多个视角探索证券市场财经新闻媒体效应，并分别从施动者、受动者和管理者三个不同的视角，探讨互联网财经新闻在不同情况下的具体表现。第三部分介绍了基于深度神经网络学习机制的证券市场财经新闻媒体效应研究，提供了智能计算框架以解决金融学的经典命题。

暂缺《基于大数据的证券市场财经信息效应研究》作者简介

1 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究思路、研究方法及研究内容
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究方法
1.2.3 研究内容
1.3 本书的创新点
2 文献综述
2.1 证券市场媒体效应研究
2.1.1 证券市场媒体效应存在性研究
2.1.2 新闻信息对证券市场的影响研究
2.1.3 本节评述
2.2 投资者情绪及其对证券市场的影响研究
2.2.1 投资者情绪的定义与度量
2.2.2 媒体信息中的投资者情绪对证券市场的影响研究
2.2.3 本节评述
2.3 媒体信息的分类、量化方法及媒体与证券市场关系的分析模型研究
2.3.1 媒体信息的分类方法
2.3.2 媒体信息的量化方法
2.3.3 洞悉媒体与证券市场关系的分析模型
2.3.4 本节评述
2.4 本章小结
3 研究总体设计
3.1 研究总体框架
3.2 研究问题描述
3.3 研究技术路线
3.4 本章小结
4 互联网财经新闻的自动获取、主题分类与情感量化
4.1 互联网财经新闻的自动获取
4.1.1 互联网财经新闻的自动获取框架
4.1.2 互联网财经新闻的描述性统计分析
4.2 互联网财经新闻的主题分类
4.2.1 文本分类的流程与思路
4.2.2 互联网财经新闻的主题自动分类技术路线
4.2.3 互联网财经新闻的主题自动分类实验分析
4.3 互联网财经新闻的情感量化
4.4 本章小结
5 互联网财经新闻与证券市场的关联性分析
5.1 资产定价理论概述
5.2 研究假设
5.2.1 异质性新闻与证券市场：基于施动者视角
5.2.2 新闻与各行业公司股票：基于受动者视角
5.2.3 公司管理者与证券市场媒体效应：基于管理者视角
5.3 研究设计
5.3.1 样本选择与数据来源
5.3.2 主要变量的衡量
5.3.3 模型的构建与设定
5.4 实证结果与分析
5.4.1 描述性统计分析
5.4.2 相关系数分析
5.4.3 实证结果
5.4.4 总结与分析
5.5 本章小结
6 基于深度学习的证券市场新闻媒体效应的精准捕捉
6.1 模型选择
6.2 LSTM模型的基本原理及问题
6.3 研究设计
6.3.1 样本选择与数据来源
6.3.2 主要变量的衡量
6.3.3 基于新闻驱动的N-LSTM模型
6.3.4 对比实验设置
6.3.5 模型性能评估指标
6.4 研究结果与分析
6.4.1 基准模型效果研究
6.4.2 新闻驱动方法效果研究
6.4.3 N—LSTM模型在不同主题新闻中的表现：基于施动者视角
6.4.4 N—LSTM模型在不同行业公司中的表现：基于受动者视角
6.4.5 N—LSTM模型在不同高管媒体行为中的表现：基于管理者视角
6.4.6 基于N—LSTM模型的投资策略
6.5 本章小结
7 研究总结、政策建议、不足与未来展望
7.1 研究总结
7.1.1 互联网财经新闻的自动获取、主题分类与情感量化
7.1.2 互联网财经新闻与证券市场关联性的深入细致探索
7.1.3 基于深度学习的证券市场新闻媒体效应的精准捕捉
7.2 政策建议
7.2.1 对于证券市场监管者的政策建议
7.2.2 对于上市公司管理者的治理建议
7.2.3 对于证券投资者的决策建议
7.3 不足与改进
7.4 未来展望
参考文献
附录