计量经济分析及Stata应用

　　本教材力争做到“基础知识学习”“研究能力培养”和“课程思政教育”的有机结合，实现“三位一体”的教学总目标。本教材共11章，包括线性回归分析、线性回归拓展、二值选择模型、序数结果回归、分类结果回归、计数结果回归、复杂线性回归模型、单变量时间序列、GARCH模型、时间序列成分分解及预测、时间结构转换分析等。出于教材内容完备性考虑，本教材也包含了复杂线性回归模型，含有内生协变量的Probit回归，含有样本选择的Probit回归，异方差Probit回归，含有内生变量、样本选择和处理效应的Probit回归等。通过对本书主要计量模型的理论学习，能够使学生掌握每个理论模型建立的假设、参数的估计与预测等；同时结合Stata软件进行案例分析，能够培养学生分析问题和解决问题的能力。此外，本教材通过介绍 外典型案例，能够让学生了解计量经济模型的主要应用领域。

　　王周伟：：：：：：：王周伟，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要研究领域为金融风险管理、量化分析和数智经济。主要讲授“ 计量经济分析及Stata应用”“空间计量经济分析与软件实现”“ 风险管理及MATLAB实现”等课程。在《中国软科学》《数理统计与管理》《经济评论》《上海经济研究》《财经理论与实践》《统计与信息论坛》等CSSCI期刊发表学术论文近40篇；主持编写教材《风险管理》（“十二五” 规划教材，上海市 教材）、《风险管理计算与分析》与《SPSS统计分析应用案例教程》。主持 自然科学基金面上项目等课题多项。崔百胜：：：：：：：崔百胜，金融学博士，上海师范大学商学院教授，硕士生导师。主要讲授“空间计量经济学”“MATLAB编程与数量分析”“中级应用计量经济学”“金融理论与政策”等课程。在《中国管理科学》《管理评论》《数量经济技术经济研究》《 金融研究》《 贸易问题》《财经研究》等CSSCI期刊发表学术论文30多篇；参与编写《风险管理》《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》《空间计量经济学——现代模型与方法》等教材。主持 社会科学基金重点项目、一般项目等 及省部级项目多项。李小平：：：：：：：李小平，管理学博士，上海师范大学教授，硕士生导师。主要研究领域为金融工程、数智金融。主要讲授“计量经济学”“金融工程”“ 金融”等课程。在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》、Finance research letters、Economic Modelling、International review of economics and finance、Applied Economics》、等 外期刊发表论文20余篇。出版专著《汇率期限结构理论及实证研究》（获第十二届上海市哲社 成果二等奖）和《异质预期视角下的汇率微观决定机制研究》。主持 社科基金和 自科基金项目多项，并参与多项 及省部级项目。

第1章 线性回归
第2章 线性回归拓展
第3章 二元结果
第4章 序数结果
第5章 分类结果
第6章 计数结果
第7章 复杂线性回归模型
第8章 单变量时间序列
第9章 GARCH模型
0章 时间序列成分分解及预测
1章 时序结构转换分析
附录A Stata计量应用基础