金融数学引论（第二版）

　　本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型、Black-Scholes模型及其修正、奇异期权的定价和对冲、Ito过程和扩散过程模型、利率期限结构模型、**投资组合与投资-消费策略、静态风险度量。本书第四章系统讲述了Ito随机分析理论，这是金融数学中鞅方法的理论基础。该章内容可以作为概率论研究生学习Ito随机分析的简明教材。本版是在第一版基础上增加了基于半鞅随机分析理论的金融数学（共计4章），内容取材于2018年由Springer和科学出版社联合出版的作者的英文专著Introduction to Stochastic Finance。

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