金融工程学

　　《金融工程学》覆盖当前金融工程学主流教材内容。其中包括资产组合理论基本原理、APT定价理论、BS期权定价、二叉树与三叉树定价、奇异期权、期货定价、蒙特卡洛模拟和有限差分分析。《金融工程学》强调从底层推导，强调要教会学生彻底理解金融工程理论前提、推导过程和结论。这是目前市场上流行的金融工程类教材基本上都做不到的。它能保证学生真正学透理论而不是囫囵吞枣。《金融工程学》后半部分加入了作者研究的内容，其核心内容是既有金融理论的局限及其改进，包括一般均衡定价模型及其后面的内容。有利于学生进一步学懂主流金融理论，有利于培养学生的独立研究精神，掌握在纷繁复杂的金融市场中如何灵活运用金融工程知识。

　　出生：1976.3.30；汉族，男；经济学博士，经济学博士学位，经济学副教授，中国社会科学院研究生院博士毕业；现工作于中国政法大学商学院金融系，从事金融工程方向教学和研究。作品： [1]程碧波著《国计学：国计民生的系统科学》，中国社会科学出版社，2015年8月，50万字。 [2]程碧波著《国计学》修订版，社会科学文献出版社，2010年12月，30万字。 [3]程碧波著《财富战争》，中国纺织出版社，2008年6月，26万字。获中国纺织工业协会优秀图书奖。 [4]程碧波著《国计学》第1版，中国文联出版社，2006年4月，40万字。 [5]程碧波，《在疏通循环中保持平衡增长》，《开放导报》，2021年4月 [6]程碧波，刘彪.新兴经济体面临的金融风险及中国应对方略[J]，现代国际关系，2018年第9期. [7]程碧波.管子地租赋税政策今说[J]，经济导刊，2016（11）. [8]程碧波，管益忻.管子与马克思：中国新经济理论体系构建主体与主导之初析[N]，企业家日报，2016-09-02. [9] 程碧波.经济理论创新的方法论[N]，企业家日报，2016-06-24. [10] 程碧波，管子地租赋税政策今说[J]，经济导刊，2016年第11期，第82~85页。

概述
第一章 矩阵微分
第一节 矩阵微分定义
第二节 矩阵微分的基本公式
第三节 分母布局与分子布局的转换定理
第四节 例题
第二章 测度
第一节 概率的本质
第二节 比例、概率与测度
第三章 风险、收益及其组合
第一节 套利、效用与无套利非随机线性组合定价
第二节 风险、收益、价值与效用
第三节 风险、风险收益率与资产组合
第四章 资本资产定价模型
第一节 协方差的矩阵形式
第二节 资产组合有效边界
第三节 包含无风险资产的资产组合
第五章 套利定价理论
第一节 多因子理论
第二节 套利定价模型
第六章 无套利市场与完备市场
第一节 金融衍生品
第二节 无套利与完备性的定义
第三节 无套利与完备性的证明
第四节 鞅、无套利价格核、风险中性概率与计价资产变换
第七章 连续时间金融
第一节 基础资产连续价格分布
第二节 BS衍生品无套利价格的计算
第八章 二又树对连续时间金融的模拟
第一节 二叉树模拟连续时间金融的原理
第二节 从连续时间金融计算二叉树
第三节 二叉树模拟期权算例
第九章 效用函数的均衡定价
第一节 效用函数的均衡定价
第二节 效用函数均衡定价的无套利原理
第三节 基于期望效用最大化的最优资产组合
第十章 系统金融
第一节 一般均衡定价
第二节 资产价格的真实分布
第三节 《易经》的多周期预测：大衍术
参考文献