金融风险管理（第5版）

　　本书系“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，包括中国金融行业概论、金融机构的财务报表、金融机构的业务评价、金融风险管理、表外业务风险管理、外汇风险和管理、资本充足率、市场风险和管理、操作风险和管理几大块内容，并重点介绍了利率风险、信用风险、外汇风险、金融机构业绩评价等基本理论。本书注重教材的实用性，在金融风险的基本理论的基础上，将理论与案例相结合，为学生从事金融理论研究、金融实务等工作奠定基础。

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第一章 中国金融业概论
第一节 中国金融业的发展过程
第二节 中国的金融体系和结构
第三节 加入WTO后中国金融业的改革与开放
第四节 当前中国银行业的风险管理
复习思考题
参考文献
第二章 金融机构的财务报表
第一节 金融机构的财务报表概论
第二节 银行的资产负债表
第三节 银行的利润表
第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表的比较
复习思考题
参考文献
第三章 金融机构的业绩评价
第一节 盈利比率
第二节 股权收益率模型
第三节 金融机构业绩的比较
第四节 综合案例的分析——利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩
第五节 金融机构的综合评价——CAMEL评级体系
第六节 CAMEL评级体系的应用
复习思考题
参考文献
第四章 利率风险和管理(上)
第一节 利率风险概述
第二节 利率风险的识别与测定
第三节 中国银行业的利率风险管理
复习思考题
参考文献
第五章 利率风险和管理(下)
第一节 久期概述
第二节 运用久期模型进行免疫
复习思考题
参考文献
第六章 信用风险和管理(上)
第一节 信用风险概述
第二节 贷款种类及特点
第三节 贷款收益率的计算
第四节 信用风险的衡量——信用分析法
第五节 我国银行个人住房贷款分析
复习思考题
参考文献
第七章 信用风险和管理(下)
第一节 贷款集中风险的简单模型
第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化
第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量
复习思考题
参考文献
第八章 表外业务风险和管理
第一节 表外业务与金融机构的清偿力
第二节 主要表外业务的收益与风险
复习思考题
参考文献
第九章 外汇风险和管理
第一节 金融机构国际业务简介
第二节 金融机构外汇风险的含义和种类
第三节 金融机构外汇风险分析
第四节 金融机构外汇风险的管理
复习思考题
参考文献
第十章 资本充足率
第一节 资本概述
第二节 资本的充足性与巴塞尔协议
第三节 中国银行业资本充足率的规定
第四节 流动性风险管理
第五节 宏观审慎评估体系(MPA)
复习思考题
参考文献
第十一章 市场风险和管理
第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法
第二节 风险度量模型
第三节 监管机构与市场风险
第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》和我国银行业对市场风险计量的要求
复习思考题
参考文献
第十二章 操作风险和管理
第一节 操作风险概述
第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》对操作风险管理的建议
第三节 操作风险管理的度量方法
第四节 中国对操作风险的计量监管要求
复习思考题
参考文献
附录
附录1
附录2