共同因子和结构变化的面板协整检验研究

　　本书从面板数据基本结构判识出发，重点研究第二代非平稳面板数据建模问题，对面板截面相关和结构变化以及其交互影响效应进行说明，分析非平稳面板数据检验与数据结构的一致性关系，提出适宜于不同数据关系的因子互冲和串行效应面板协整检验方法，通过实证研究论证其可操作性。本书适合经济学、统计学等学科的高校教师、研究人员、高年级本科生、硕士和博士研究生参阅，也适合数据分析和计量方法应用领域的有关科技人员使用。以截面是否独立、时间是否存在结构变化为分水岭已经衍生出两代经典的非平稳面板数据建模方法。但是，方法深入运用过程中存在数据结构特征识别偏误和应用失效等问题，本书从面板数据基本结构判识出发，对面板截面相关和结构变化以及其交互影响效应进行深入分析，进而提出验证非平稳面板数据结构的融合关系，提出了适宜于不同数据关系的因子互冲和串行式交互效应面板协整检验方法，并通过实证研究论证方法的实用性和可操作性。

　　陈海燕，教育部人文社会科学重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心研究人员，经济学院副教授，管理学博士，数量经济学、产业经济学专业硕士生导师。研究领域为：面板数据分析、金融时间序列分析、空间计量分析。主持国家社科基金项目、重庆市社科基金项目、重庆市教委科技项目各1项，参与国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目多项。出版专著《面板数据模型的检验方法》，编著《三峡库区发展概论》，在《数量经济技术经济研究》《系统管理学报》《数理统计与管理》《统计与信息论坛》等期刊发表论文20多篇。

1导论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 背景说明
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 研究评述
1.3 结构安排与创新
1.3.1 结构安排
1.3.2 主要创新工作
2面板数据基本结构判识
2.1 面板数据的特殊性
2.2 面板截面相关
2.2.1 定义与后果
2.2.2 因子结构
2.2.3 空间相关
2.2.4 同期异期相关
2.2.5 实证分析
2.3 结构变化检验
2.3.1 同质结构变化
2.3.2 异质结构变化
2.4 门限效应检验
2.4.1 门限效应模型
2.4.2 循序门限效应检验
2.4.3 门限效应实证分析
2.5 截面相关与结构变化的交互效应分析
2.5.1 数据说明
2.5.2 模型设定与假设
2.5.3 结构变化检验
2.5.4 交互效应
2.5.5 结果说明
2.5.6 小结
2.6 交互效应检验
2.6.1 异方差和空间相关的联合检验
2.6.2 异方差和序列自相关的联合检验
2.6.3 结构变化和共同因子的联合检验
3 非平稳面板数据检验及其一致性分析
3.1 面板单位根检验
3.1.1 截面独立的面板单位根检验
3.1.2 截面相关的面板单位根检验
3.1.3 结构变化的面板单位根检验
3.1.4 其他面板单位根检验
3.2 面板协整检验
3.2.1 截面独立的面板协整检验
3.2.2 截面相关的面板协整检验
3.2.3 结构变化的面板协整检验
3.3 检验方法的一致性分析
3.3.1 模型分析
3.3.2 一致性问题
4 面板协整检验的因子互冲与串行效应
4.1 检验的应用问题
4.2 因子互冲的面板协整检验
4.2.1 基本模型
4.2.2 估计与检验
4.2.3 实证研究
4.3 串行效应的面板协整检验
4.3.1 基本模型
4.3.2 估计与检验
4.3.3 实证研究
4.4 面板误差修正模型
5 结论与展望
5.1 结论与创新
5.2 不足与展望
参考文献
附录
后记