面板数据单位根检验研究

　　随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用，人们开始越来越关注面板数据的平稳性问题，尤其在最近的20多年里，面板数据单位根检验研究成为国际数量经济学界研究的热点。然而，已有研究表明，面板数据单位根检验方法受诸多因素影响，因此，《面板数据单位根检验研究》主要从初始条件视角对现有部分较为流行的面板数据单位根检验方法进行研究分析。《面板数据单位根检验研究》在梳理、总结已有的面板数据单位根检验以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的研究文献的优点与不足的基础上，做了进一步的研究工作。具体地，先分析了初始条件是如何影响面板数据单位根LLC检验的，并对面板数据单位根IPS检验功效是否会受初始条件的影响进行了探讨；接下来针对面板数据单位根LLC与IPS检验的不足之处，基于个体似然比检验统计量提出了面板数据单位根似然比（LR）检验，并考察了初始条件是否会影响面板数据单位根似然比LR检验的功效。此外，在分析了初始条件对面板数据单位根检验势的影响之后，也考虑了初始条件是否会影响面板数据单位根检验水平。《面板数据单位根检验研究》的研究工作以理论性质的探讨为主，主要应用了数理推导和随机实验模拟两种研究手段，分别考虑不同情形下所对应的渐近性质和有限样本下的检验势和检验水平，得出若干具有理论意义的结论。

　　张华节，经济学博士（研究方向：计量经济理论与应用）、企业管理师资博士后，现任职于西南财经大学统计学院讲师，《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。已在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文。长期从事《初、中、不错计量经济学》、《面板数据与非参数计量经济学》教学工作。

１ 导论／ １１?? １ 研究的问题、背景和意义／ １１?? １?? １ 研究的问题及背景／ １１?? １?? ２ 研究意义／ ３１?? ２ 研究的思路、结构和主要创新／ ４１?? ２?? １ 研究思路／ ４１?? ２?? ２ 篇章结构／ ５１?? ２?? ３ 主要创新点／ ６１?? ３ 研究的不足之处／ ７２ 文献综述／ ８２?? １ 面板数据单位根检验／ ８２?? １?? １ 固定系数面板数据单位根检验／ ８２?? １?? ２ 随机系数面板数据单位根检验／ ２３２?? ２ 初始条件对单位根检验的影响研究／ ２４２?? ２?? １ 初始条件对时间序列单位根检验的影响研究／ ２５２?? ２?? ２ 初始条件对面板数据单位根检验的影响研究／ ２６２?? ３ 文献评述／ ２７ ２ 面板数据单位根检验研究 ??３ 初始条件对固定系数面板数据单位根ＬＬＣ 检验势影响的研究／ ２９３?? １ 提出问题／ ２９３?? ２ 渐近性质研究／ ３０３?? ３ 有限样本性质分析／ ３７３?? ３?? １ 局部渐近势研究／ ３７３?? ３?? ２ 有限样本研究／ ３８３?? ４ 本章小结／ ４２３?? ５ 本章附录／ ４３４ 初始条件对固定系数面板数据单位根ＩＰＳ 检验势影响的研究／ ５０４?? １ 问题提出／ ５０４?? ２ 渐近性质研究／ ５１４?? ３ 有限样本性质分析／ ５６４?? ３?? １ 局部渐近势研究／ ５６４?? ３?? ２ 有限样本研究／ ５７４?? ４ 本章小结／ ６１４?? ５ 本章附录／ ６２５ 固定系数面板数据单位根似然比（ＬＲ） 检验及初始条件对其影响的研究／ ６５５?? １ 问题提出／ ６５５?? ２ 面板数据单位根似然比（ＬＲ） 检验统计量／ ６６５?? ３ ＬＲ 检验统计量渐近性质研究／ ６９５?? ３?? １ 渐近性质研究／ ６９５?? ３?? ２ 初始条件对ＬＲ 检验影响分析／ ７３目录 ３??５?? ４ 有限样本性质分析／ ７４５?? ５ 本章小结／ ７９５?? ６ 本章附录／ ７９６ 初始条件对固定系数与随机系数面板数据单位根检验水平影响的研究／ ８９６?? １ 问题提出／ ８９６?? ２ 固定系数面板数据单位根检验水平研究／ ９１６?? ２?? １ 原假设Ｈ０ 下面板数据单位根ＤＦ 式ＩＰＳ 检验统计量的渐近分布／ ９２６?? ２?? ２ 原假设Ｈ０ 下面板数据单位根ＤＦ 式ＬＬＣ 检验统计量的渐近分布／ ９５６?? ３ 随机系数面板数据单位根检验水平研究／ ９７６?? ４ 有限样本性质分析／ ９９６?? ５ 本章小结／ １０１６?? ５?? １ 固定系数面板数据单位根检验小结／ １０１６?? ５?? ２ 随机系数面板数据单位根检验小结／ １０２６?? ６ 本章附录／ １０２７ 结论与展望／ １１２７?? １ 研究结论／ １１２７?? ２ 研究展望／ １１３参考文献／ １１５致谢／ １１９