书籍详情
MATLAB金融风险管理师FRM（一级）
作者：姜伟生，涂升 著
出版社：清华大学出版社
出版时间：2020-07-01
ISBN：9787302545378
定价：¥199.00
购买这本书可以去
内容简介
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金 融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现 在已经是金融风险管理领域d级权威的国际认证考试。丛书共分三本，分别是FRM考试第一、二级考纲内 容以及实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一 起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核 心知识，提高数学和编程水平。 本书是本系列图书的第一本【FRM（一级）】，共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础；第2章和 第3章在第1章基础上，讲解MATLAB数据可视化方案，集中介绍各种二维、三维绘图命令；第4章开始 介绍时间轴、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重 要的数学模块，比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。 第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块：第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分 位点等概念；第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容； 第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块；第10章以之前数学统 计内容为基础，介绍固定收益金融产品分析；第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权；第12章以第11 章为基础，探讨9大类期权交易策略。
作者简介
姜伟生博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetricsRiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、 新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。 涂升 博士，FRM，现就职于CMHC （Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业），从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。
目录
目录
第1章 编程基础 1
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数学运算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1 平面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二维平面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 QQ图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 债券介绍 358
10.2 债券价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖权平价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
第1章 编程基础 1
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数学运算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1 平面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二维平面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 QQ图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 债券介绍 358
10.2 债券价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖权平价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
猜您喜欢
