程序自动化交易：投资策略解析

　　本书从MQL4语言入手，帮助读者建立自动化交易的概念，同时借助自动化交易程序去验证一些典型的投资策略，且从自动化交易的角度借助在回测时获取的大量市场数据，帮助读者辨别出正确的投资策略，树立理性的、有数据支撑的投资理念。自动化交易已经逐渐被投资者接受和认可，本书的出发点和落脚点就是自动化交易程序的运用和开发。投资者通过自动化交易所获取的大量市场数据，就是我们迈向投资成功的支撑。

　　刘杰，2008年开始投资国内股票市场，有丰富的股票实战经验；2012年涉足外汇交易，精通MQL语言，总结了一套成熟且易上手的EA编程方法，期间编写有大量的外汇自动化交易程序、指标和脚本，是国内外汇论坛的常客，无偿帮助广大汇友解决EA编程方面的问题和困惑。同时多次参加国内外举办的外汇模拟盘大赛，在EA组别中取得不俗的战绩。栗东：2008年开始接触投资市场，钻研K线技术，多年致力于金融理论与风险控制的实战研究，并长期从事外盘和内盘的一线交易，现任HanTai International Co.， Ltd首席执行官。刘藿靓：毕业于北京交通大学， 主要从事国际金融、投资学、跨国企业财务管理、风险管理和金融工程学等领域的研究，获有高级职业经理人认证资质。在外汇市场上有丰富的交易经验，现致力于金融交易中智能软件系统的开发及应用，针对不同的交易品种，有相应成熟的编程理念和自建数据库的支持，目前供职于HanTai International Co.， Ltd，任风控顾问及首席策略师。

第1章 自动化交易概述 1
1．1 自动化交易的概念 1
1．2 自动化交易的特点 2
1．3 如何实现自动化交易 4
1．4 本章小结 4
第2章 MT4自动化交易程序 5
2．1 MQL4语言介绍 5
2．2 MQL4语言编辑环境 6
2．3 MQL4基础知识 11
2．3．1 语法规则 12
2．3．2 数据类型 14
2．3．3 数据运算 15
2．4 MQL4函数解析 17
2．5 EA运行逻辑框架 19
2．6 本章小结 21
第3章 MT4自动化交易的实现 23
3．1 模块化编程介绍 24
3．1．1 模块的存放 25
3．1．2 模块的调用 26
3．2 MT4自动化交易实例 31
3．3 本章小结 39
第4章 自动化交易与投资分析 40
4．1 基本面分析 40
4．2 技术分析 43
4．2．1 技术分析的三大假设 43
4．2．2 技术分析的要素 45
4．3 自动化交易与基本面分析 46
4．4 自动化交易与技术分析 46
4．5 本章小结 47
第5章 典型外汇策略的程序化实现和反思 49
5．1 指标类策略 50
5．1．1 指标类策略原理 51
5．1．2 指标类策略代码解析 55
5．1．3 指标类策略回测 71
5．1．4 指标类策略反思 81
5．2 马丁格尔策略 82
5．2．1 马丁格尔策略原理 82
5．2．2 马丁格尔策略代码解析 85
5．2．3 马丁格尔策略回测 88
5．2．4 马丁格尔策略优化及回测 91
5．2．5 马丁格尔策略反思 94
5．3 多周期共振策略 95
5．3．1 多周期共振策略原理 95
5．3．2 多周期共振策略代码解析 97
5．3．3 多周期共振策略回测 99
5．3．4 多周期共振策略反思 102
5．4 非零和市场的奥秘 103
5．4．1 非零和市场的验证 104
5．4．2 非零和市场的反思 112
5．5 投资市场盈亏同源的本质 113
5．5．1 100%盈利的策略 113
5．5．2 盈亏比的秘密 117
5．5．3 投资市场盈利的奥秘 121
5．6 本章小结 122
第6章 突发事件与交易系统 123
6．1 突发事件的特点及影响 123
6．2 突发事件的防范 128
6．2．1 轻仓操作 129
6．2．2 多品种对冲交易 131
6．3 本章小结 135
第7章 打造自己的自动化交易程序 136
7．1 优秀自动化交易程序的特点 137
7．2 自动化交易程序下的交易理念 137
7．2．1 何为交易理念 137
7．2．2 培养正确的投资理念 138
7．3 EA的历史测试 144
7．3．1 复盘模型的选择 145
7．3．2 优化功能的使用 148
7．3．3 历史测试功能对交易的指导作用 150
7．4 本章小结 151
附录A 152
附录B 187