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寻找Alpha:量化交易策略

寻找Alpha:量化交易策略

作者:(美)伊戈尔?图利钦斯基

出版社:电子工业出版社

出版时间:2019-08-01

ISBN:9787121331367

定价:¥69.00

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内容简介
  这本书的作者是worldquant(世界**量化公司)的founder and CEO,介绍了worldquant实际应用平台,从 20 到 30 个不同的角度来讨论如何探索和开发量化金融模型,以及其可行性。每一章由不同的人来编写,整体构成一本牛人见解的集合。在国内量化还没有完成形成成熟市场的前提下,本书是非常有借鉴意义的。这本书学术性不太强,偏重于实际应用平台的介绍。
作者简介
  Igor Tulchinsky(伊戈尔?图利钦斯基),华尔街资深交易员、量化交易公司 WorldQuant (世坤)的创始人。早年在得克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin)获得了计算机专业的本科及硕士学位,接着去了 AT&T 的贝尔实验室从事科研工作。其后,又在宾夕法尼亚大学的沃顿商学院获得了 MBA 金融创业方向(MBA in Finance & Entrepreneurship)的硕士学位。译者简介如下:杨旭光,毕业于北京大学微电子专业,专注于量化投资,高频交易等方向,在该领域有很深的造诣。
目录
目 录
第一部分 简介
第1 章 Alpha 设计简介............. 2
第2 章 Alpha 的起源――金融价格预测量化模型的生命周期............ 5
第3 章 止损................... 10
第二部分 设计和评估
第4 章 Alpha 设计.............. 16
第5 章 如何开发Alpha:逻辑实例............... 21
第6 章 如何开发Alpha:案例研究............. 24
第7 章 基本面分析.............. 32
第8 章 股票价格与交易量............. 36
第9 章 换手率............. 38
第10 章 回测――信号或者过度拟合.............. 41
第11 章 Alpha 与风险因子................. 46
第12 章 Alpha 与证券组合风险的关系.............. 50
第13 章 风险与回撤............... 56
第14 章 数据与Alpha 设计................ 62
第15 章 统计套利、过度拟合与Alpha 多样性................ 66
第16 章 提升Alpha 信号稳定性的技巧.............. 69
第17 章 自动搜寻Alpha................... 72
第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧............... 75
第三部分 拓展研究
第19 章 新闻与社会媒体对股票收益的影响.................. 78
第20 章 由股票期权市场所反映的股票收益.................. 83
第21 章 动量Alpha 简介.................. 90
第22 章 财务报表分析................ 92
第23 章 机构研究101................... 99
第24 章 期货交易简介..................112
第25 章 远期外汇和期货中的Alpha ...................116
第四部分 新工具WebSimTM
第26 章 WebSimTM 简介...................120
第27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理.....................126
第28 章 理解WebSimTM 的工作流程................130
第29 章 用户帮助手册..................137
第30 章 输出结果说明与Alpha 信号库...............142
第31 章 Alpha 教程.................151
第32 章 常见问题解答...................161
第五部分 结语
第33 章 卓越宽客的七个习惯...................174
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