能源市场与玉米市场价格波动及其效应研究

　　本书以能源危机与挑战为背景，第二章和第三章分析了世界及我国能源产业、玉米产业的发展现状。考虑到国际原油分布不均和我国原油高度依赖进口等实际问题，以及美国在世界玉米和新能源产业生产、消费和进出口市场的主导地位，本书第四章基于国际原油价格、美国燃料乙醇价格和我国玉米价格的宏观数据，采用VEC模型，分析了国际能源价格波动与我国玉米价格波动的整合关系，以及国际能源价格对我国玉米价格波动的影响程度。本书第五章运用中国原油价格、玉米价格和燃料乙醇价格的宏观周数据和GARCH模型、ARCH-M模型和EGARCH模型，分别分析我国原油、玉米、燃料乙醇的价格波动特征和波动风险。通过文献分析与评价，发现原油价格波动显著影响玉米价格波动的观点已经得到大多数学者的认可，但原油市场与燃料乙醇市场、燃料乙醇市场与玉米市场间的波动溢出效应随着国别的差异和所用数据的差异，其结论也不尽相同。因此，本书第六章采用静态三元BEKK-MVGARCH模型，对中国原油、玉米、燃料乙醇市场间的价格波动溢出效应进行分析。针对静态模型难以表达随着时间推移导致的变量动态变化问题，第七章分别利用分阶段BEKK-MVGARCH模型和DCC-MVGARCH模型，构建动态联动性模型，分析能源市场与玉米市场间价格波动的动态联动效应。第八章采用情境假设法，分析原油价格上涨对我国燃料乙醇产量和粮食价格上涨及粮食安全的影响。生态环境变化，燃料乙醇的发展给我国带来的正面效应将远大于负面效应。

　　吴海霞，女，1984年生，山东潍坊人，陕西师范大学国际商学院国际金融管理系主任，主要研究方向能源价格与粮食价格，在《energy policy》等国内外知名学术期刊发表论文二十余篇，安徽大学农村发展研究院兼职研究员。

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