书籍详情

连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究

连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究

作者:王开弘 著

出版社:西南财经大学出版社

出版时间:2019-11-01

ISBN:9787550440395

定价:¥56.00

购买这本书可以去
内容简介
  《连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究》分别在信息对称和信息不对称两种条件下研究了三种风险投资结构。由于风险项目的现金流既和EN的努力有关,也与VC的努力有关,一些学者便研究了双边努力,但我们认为VC和EN的合作商誉对风险项目的现金量有正的影响,因此将风险项目的现金流看成VC的努力、EN的努力及合作商誉的三元函数,但合作商誉是由二者努力并随着时间的变化而形成的,其变化过程可以由微分方程描述。《连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究》利用委托代理理论构建了基于连续时间的三个委托代理模型(由一个VC和一个EN组成的连续时间委托代理模型、连续时间委托多代理模型和连续时间多委托代理模型)。《连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究》结构如下:第1章是绪论;第2章是1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资激励模型;第3章是VC向多个EN投资的连续时间委托代理风险投资激励模型;第4章是EN向多个VC融资的连续时间委托代理风险投资激励模型;第5章是比较静态分析与研究结论;第6章是研究展望。
作者简介
暂缺《连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究》作者简介
目录
1 绪论
1.1 研究意义、理论价值和实际应用价值
1.2 国内外研究现状
1.2.1 风险投资激励机制研究现状
1.2.2 连续时间委托代理模型的研究现状
1.2.3 动态控制理论与连续风险投资模型的研究现状
1.2.4 基于连续时间的委托代理模型风险投资激励现状
1.2.5 研究现状的一个简要总结
1.3 研究的主要内容
1.4 研究目标
1.5 研究方法
1.6 技术路线
1.7 主要观点
2 1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资激励模型
2.1 模型的假设和符号
2.2 信息对称条件下的连续时问委托代理风险投资激励模型
2.3 信息不对称条件下的连续时间委托代理风险投资激励模型
2.3 1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资的比较分析
2.3.1 最优努力和激励系数的比较分析
2.3.2 VC的最优利润总现值的数值比较分析
3 VC向多个EN投资的连续时间委托代理风险投资激励模型
3.1 模型描述和符号
3.2 信息对称条件下的连续时问委托多代理风险投资激励模型
3.3 信息不对称条件下的连续时问委托多代理风险投资激励模型
3.4 1个VC和2个EN的连续时间委托代理风险投资的比较分析
3.4.1 最优努力和激励系数的比较分析
3.3.2 VC的最优利润总现值的数值比较分析
4 EN向多个VC融资的连续时间委托代理风险投资激励模型
4.1 模型描述和符号
4.2 信息不对称条件下的连续时间多委托代理风险投资激励模型的构建
4.3 连续时间多委托代理风险投资激励模型的算法设计【仿真模拟】
4.3.1 算法假设与算法思想
4.3.2 求解最优努力
4.3.3 具体算法
4.3.4 算法结果
4.3.5 模型结果分析
5 比较静态分析与研究结论
5.1 三种模型结果的比较静态分析(模型比较)
5.2 三种模型结果的进一步检验(数值分析)
5.3 研究结论
6 研究展望
参考文献
后记
猜您喜欢

读书导航