书籍详情
微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究
作者:史永奋
出版社:人民出版社
出版时间:2018-03-01
ISBN:9787010190044
定价:¥58.00
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内容简介
本书系统研究了整合风险管理与系统管理问题。在微观审慎视角下,给出商业银行的信用风险、市场风险和操作风险的整合风险管理方法,并以信用风险为例给出了商业银行信贷的动态管理策略;在宏观审慎视角下,构建了系统风险的预警模型,研究了系统性风险的传染机制、传染过程及度量方法,以中国金融市场为例进行系统的实证模拟分析,同时给出宏观审慎监管中系统重要性金融机构的评估方法。 \n本书可以作为高等院校金融学、金融工程、风险管理等相关专业高年级学生和研究生的风险管理教材, 也可以作为实际风险管理者的参考书 \n
作者简介
暂缺《微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究》作者简介
目录
前 言1
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绪 论1
\n第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架…1
\n第二节 研究方法7
\n第三节 研究意义14
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整合风险管理篇
\n第一章 整合风险管理技术:Copula理论与方法23
\n第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数…23
\n第二节 Copula函数的估计方法…33
\n第三节 Copula函数的检验方法…39
\n第四节 Copula函数的模拟算法…41
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第二章 商业银行的风险识别与度量46
\n第一节 商业银行风险识别46
\n第二节 信用风险及其度量方法…47
\n第三节 市场风险及其度量方法…55
\n第四节 操作风险及其度量方法… 70
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第三章 商业银行的整合风险度量———基于14家上市银行的实证研究……83
\n第一节 整合风险度量的内涵和研究方法83
\n第二节 常用的整合风险度量方法86
\n第三节 整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应……89
\n第四节 整合风险的实证分析91
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第四章 商业银行风险的动态管理策略 ———以信用风险为例104
\n第一节 信用等级转移矩阵105
\n第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率……106
\n第三节 动态均值-CVaR优化模型 ……108
\n第四节 实证分析112
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