书籍详情
混合型随机微分方程数值解的收敛率
作者：刘卫国 著
出版社：华南理工大学出版社
出版时间：2019-09-01
ISBN：9787562359753
定价：¥38.00
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内容简介
本书系统研究了由布朗运动和分形布朗运动驱动的随机微分方程数值解问题，并对其收敛速度进行了详细和深刻的探讨，各章节安排具体如下：第一章概述MSDE的历史发展和现状。第二章研究一维半自治MSDE的修正Euler数值逼近方法。第三章证明多维非自治MSDE在Besov范数下的Euler数值逼近速度为，其中表示划分区间时两个相邻节点的距离，表示分形布朗运动驱动项系数的对空间变量的偏导数的Holder指数。第四章给出并证明多维非自治MSDE的一个稳定结果，即：如果序列方程的系数按某些范数收敛到极限方程的相应系数，那么序列方程的序列解按Besov范数收敛到极限方程的解。
作者简介
刘卫国，男，广东财经大学统计与数学学院讲师。目前主要研究随机微分方程在大数据时代背景下的数理金融应用。发表论文10篇，其中SCI 2篇，核心2篇，指导本科生参加数学建模竞赛多名获全国二、三获奖。
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