舵手期货精典11：学习构建量化交易系统

　　以zui简单直白的方式，告诉投资者如何建立量化思维，并以此构建交易系统，zui终实现稳定盈利。 量化部分决定了一名交易者能否获利，主观部分则决定他能够获利多少。作者认为，“一致性”是决定一名交易者能否盈利的关键，解决“一致性”这个难题zui hao的办法就是程序化交易，而程序化交易是一种典型的量化交易行为。 决定一个人最终能否在交易行业成功，更多的是量化部分。 本书告诉你如何理解交易的本质，怎样才能成为一名成功的交易者。成功的交易习惯都是反人性的，我们应该站在亏货的对面思考问题，尽快走出技术分析的迷宫。 本书向你展示如何从零到一，构建量化交易系统。

　　贾宁筱，从事证券行业10余年，其中职业交易5年，从2014年起，连续5年盈利，无一年亏损。 常青树基金管理团队的创始人之一，团队另外一位创始人——易金山老师在过去10年间，靠个人能力在证券、期货市场中，合法赚取了近10位数的财富。 团队以量化交易、主观交易结合的方式，实现多市场、多策略、多周期CTA交易为主，对冲交易为辅的操作模式管理资金. 本书主要是分享量化交易的思想，后续会陆续推出更有深度的关于量化交易和主观交易的作品。

上 篇 理解交易的本质

怎样成为一名成功的交易者？3
成功是99%的努力，加1%的天赋6
普世价值观阻碍了人们对交易世界的探索11
赌博导致破产的原因12
为什么普通人“期望的曲线”是向下的?15
决定盈利与否的分水岭——一致性18
从恐惧和贪婪的角度谈一致性20
成功的交易习惯是反人性的24
站在亏货的对面29
走出技术分析的迷宫33
大部分新手亏损的原因——善于抄底摸顶35
趋势交易法能够有效获利的原因38

下篇 从零到一，构建量化交易系统

交易系统构建的两种方式：自上而下和自下而上46
选择一种方法来构建交易系统的买卖模块51
交易系统的选择55
参数57
参数最佳化59
参数最佳化的三大陷阱——前视偏差、过度优化、曲线拟合66
止损和止盈70
加仓和不加仓75
正向的预期=胜率×盈亏比77
胜率、盈亏比的互损性79
频率、胜率、盈亏比的互损性81
时效性、频率、胜率、盈亏比的互损性83
风险85
收益和风险的关系91
从风险的角度谈收益、MAR和夏普比率94
资金管理96
从凯利公式开始谈资金管理99
资金管理对账户的实际影响105
如何控制回撤112
我的亲身经历——一个亏货的十年光阴116

终篇 一步一步构建量化交易系统