书籍详情
银行信用风险计量实战
作者：叶征 著
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2019-03-01
ISBN：9787300263687
定价：¥59.00
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内容简介
这是一本将资本计量高级方法应用于银行信用风险管理实践的好书，融合了作者多年在金融机构从事风险计量实际工作的经验总结。既有方法讲解，又有实践操作；既借鉴了国外银行等金融机构的先进做法，更是针对我国银行的对症下药。 本书不是风险计量技术的理论总结和一般方法论介绍，而是紧扣原中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》等监管规定，充分结合作者在各种不同类型金融机构实践探索经验的系统性论述，但同时在相关方面有所侧重，特别是风险计量技术在关键业务应用方面，按步骤一步一步详细展开讲述，同时讨论了业务流程、政策制度和数据治理等，为大家展现一幅银行业实践中如何从把风险管理问题定义为数据可分析问题、风险数据分析和建模、到风险管理业务问题落地实施的全面的真实的图景。
作者简介
叶征 现任TalkingData征信研究与应用总监，百行征信研究中心外聘研究员和北京大学征信数据分析与应用联合实验室主任助理。硕士毕业于北京大学光华管理学院，师从我国著名金融学家曹凤岐教授，是将现代风险计量技术运用于我国金融机构全面风险管理（ERM）实践的早期实践者之一，经历了中国国有大型金融机构的风险计量技术从无到有，风险管理从粗放到精细化，从需要大量人为主观经验判断到让数据说话的全过程。 曾在中国人寿保险（集团）公司任职6年，主管保险集团资产负债管理（ALM）、资本规划与经济资本（EC）管理等工作，任职期间曾被中国人寿外派澳大利亚悉尼工作，多篇论文在《保险研究》等核心期刊发表。除此之外，还先后在国际著名投资银行、国际知名咨询机构和国际**金融保险集团实习、工作或任职，参与了多家大型金融机构的全面风险管理（ERM）、内部评级法（IRB）建设中评级模型的开发、验证和优化，以及经济资本管理的研究与应用等工作。
目录
第1章 商业银行内部评级体系建设的背景
竞争环境
监管要求
同业经验
第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证
非零售客户评级打分卡评估与验证的目标
非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容
非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架
第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论
专家判断模型方法论
计量模型方法论
模型校准方法论
定期持续监控方法论
第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案
项目启动会
访谈与文档复核
打分卡现状评估
打分卡优化
第5章 内部评级建设常见误区释疑
什么是数据？
信用风险内部评级到底做什么？
为什么要做信用风险内部评级？
信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？
资产组合验证中的定性因素有哪些？
在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？
如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理
高级方法”等称谓的内涵？
关于经济资本的计算有何方法?
集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议?
银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？
第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践
理论背景
差异体现
时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立
时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略
《新资本协议》与IFRS9的转换对接策略
第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践
中小银行面临的挑战
联合实施的要点
苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享
山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享
第8章 压力测试的方法与实践
压力测试的发展情况
压力测试概念
压力测试流程
压力测试分类
压力测试模型
商业银行压力测试操作处理概述
第9章 内部评级数据管理的方法与实践
数据管理——信用风险数据集市管理
数据管理——数据质量管理
数据管理——数据治理结构
数据管理——数据反欺诈
数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求
第10章 债项评级的方法与实践
债项评级设计方案
不同债项的风险权重或信用转换系数
抵押品价值的折扣率
对债项的抵押物价值分配
行业与期限调整
债项评级的数量和含义
LGD评估
客户评级和债项评级与五级分类的对应
债项评级的验证
第11章 债务人评级模型低违约组合的验证
业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点
低违约资产组合的验证方法
某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例
第12章 内部评级体系简介
信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素
信用风险内部评级体系治理结构的要求
非零售风险暴露内部评级体系的要求
零售风险暴露风险分池体系的要求
信用风险内部评级流程的基本要求
信用风险参数量化的基本要求
信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求
信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围
信用风险内部评级法风险暴露分类标准
参考文献
后记
竞争环境
监管要求
同业经验
第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证
非零售客户评级打分卡评估与验证的目标
非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容
非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架
第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论
专家判断模型方法论
计量模型方法论
模型校准方法论
定期持续监控方法论
第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案
项目启动会
访谈与文档复核
打分卡现状评估
打分卡优化
第5章 内部评级建设常见误区释疑
什么是数据？
信用风险内部评级到底做什么？
为什么要做信用风险内部评级？
信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？
资产组合验证中的定性因素有哪些？
在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？
如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理
高级方法”等称谓的内涵？
关于经济资本的计算有何方法?
集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议?
银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？
第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践
理论背景
差异体现
时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立
时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略
《新资本协议》与IFRS9的转换对接策略
第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践
中小银行面临的挑战
联合实施的要点
苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享
山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享
第8章 压力测试的方法与实践
压力测试的发展情况
压力测试概念
压力测试流程
压力测试分类
压力测试模型
商业银行压力测试操作处理概述
第9章 内部评级数据管理的方法与实践
数据管理——信用风险数据集市管理
数据管理——数据质量管理
数据管理——数据治理结构
数据管理——数据反欺诈
数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求
第10章 债项评级的方法与实践
债项评级设计方案
不同债项的风险权重或信用转换系数
抵押品价值的折扣率
对债项的抵押物价值分配
行业与期限调整
债项评级的数量和含义
LGD评估
客户评级和债项评级与五级分类的对应
债项评级的验证
第11章 债务人评级模型低违约组合的验证
业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点
低违约资产组合的验证方法
某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例
第12章 内部评级体系简介
信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素
信用风险内部评级体系治理结构的要求
非零售风险暴露内部评级体系的要求
零售风险暴露风险分池体系的要求
信用风险内部评级流程的基本要求
信用风险参数量化的基本要求
信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求
信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围
信用风险内部评级法风险暴露分类标准
参考文献
后记
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