书籍详情
车险市场非对称信息研究
作者：屈博 著
出版社：中国财富出版社
出版时间：2018-07-01
ISBN：9787504767431
定价：¥38.00
购买这本书可以去
内容简介
《车险市场非对称信息研究》主要关注的是中国机动车保险市场中的非对称信息问题，主要包括非对称信息的存在性问题和控制问题。《车险市场非对称信息研究》在对相关文献进行系统梳理的基础上，通过对风险水平一保障程度相关模型进行实证检验，验证了中国保险市场中非对称性信息的存在性问题，之后，运用机器学习技术对非对称信息进行了控制研究。通过理论推导和实证分析，得到的主要结论如下：一、在实证检验中，应用广泛的理论模型是风险水平一保障程度相关模型。该模型关注的要点是风险水平与保障程度的条件相关性，即在控制了二、如果保险市场不存在非对称信息问题，那么风险分类并不会促进经济效益的提高；对于存在非对称信息的保险市场，风险分类提供了取得较高经济效益的可能性。三、《车险市场非对称信息研究》的研究结果表明中国的车险市场存在显著的非对称信息问题。四、《车险市场非对称信息研究》从实证的角度证明了风险分类可以有效控制车险市场中的非对称信息问题。
作者简介
屈博，九三学社社员，中国人民大学经济学博士，******金融研究所金融学博士后，注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）。现任中国互联网金融协会统计部不错主管。主要研究方向为金融经济学，信息经济学，保险经济学以及大数据和人工智能技术在金融科技领域的应用。
目录
1绪论1
11研究背景和意义1
12相关概念界定5
13研究方法和技术路线9
14主要创新点12
15本书的主要内容和结构13
2文献综述15
21引言15
22风险水平与保障程度之间关系的检验模型18
23关于非对称信息存在性的实证研究21
24不同国家保险市场的非对称信息问题36
25学习效应38
26非对称信息控制41
27本章小结46
3理论、模型和方法概述48
31非对称信息的计量经济学模型48
32风险分类理论的回顾60
33本章小结69
4中国车险市场非对称信息存在性的实证检验71
41理论假设72
42数据描述74
43理论模型84
44实证分析88
45本章小结103
5中国车险市场非对称信息控制研究105
51分类算法105
52基于全部样本的实证分析119
53基于车损险数据的实证分析124
54基于三责险数据的实证分析128
55本章小结133
6结论和研究展望134
61全书结论134
62展望135
参考文献136
图、表目录
图1-12003—2012年中国民用机动车保有量3
图1-22003—2012年中国机动车驾驶员数量3
图1-3本书主体部分的技术路线11
表1-12000—2012年中国财产险和机动车辆保险的保费及赔付情况4
表2-1各保险市场中的经典实证研究22
表4-1解释变量说明75
表4-22011年中国各省级行政区人均GDP77
表4-3基于全部样本的因变量交叉列联表79
表4-4基于车损险数据的因变量交叉列联表79
表4-5基于三责险的因变量交叉列联表80
表4-6基于全部样本的自变量描述性统计81
表4-7基于车损险数据的自变量描述性统计82
表4-8基于三责险数据的自变量描述性统计83
表4-9车龄的统计描述83
表4-10索赔次数的描述统计84
表4-11非参数独立性检验87
表4-12非参数检验的控制变量说明87
表4-13基于全部样本的bivariate probit回归模型的实证结果88
表4-14基于全部样本和参数模型的稳健性检验91
表4-15基于所有样本和非参数模型的稳健性检验92
表4-16基于车损险数据的bivariate probit回归模型的实证结果93
表4-17基于车损险数据和参数模型的稳健性检验96
表4-18基于车损险数据和非参数模型的稳健性检验97
表4-19基于三责险数据的bivariate probit回归模型的实证结果100
表4-20基于三责险数据和参数模型的稳健性检验101
表4-21基于三责险和非参数模型的稳健性检验102
表5-1基于全部样本风险分类后的非对称信息存在性检验结果119
表5-2基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量120
表5-3基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数122
表5-4基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验123
表5-5基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性检验结果124
表5-6基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量125
表5-7基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数127
表5-8基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验128
表5-9基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性检验结果129
表5-10基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量130
表5-11基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数131
表5-12基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验132
11研究背景和意义1
12相关概念界定5
13研究方法和技术路线9
14主要创新点12
15本书的主要内容和结构13
2文献综述15
21引言15
22风险水平与保障程度之间关系的检验模型18
23关于非对称信息存在性的实证研究21
24不同国家保险市场的非对称信息问题36
25学习效应38
26非对称信息控制41
27本章小结46
3理论、模型和方法概述48
31非对称信息的计量经济学模型48
32风险分类理论的回顾60
33本章小结69
4中国车险市场非对称信息存在性的实证检验71
41理论假设72
42数据描述74
43理论模型84
44实证分析88
45本章小结103
5中国车险市场非对称信息控制研究105
51分类算法105
52基于全部样本的实证分析119
53基于车损险数据的实证分析124
54基于三责险数据的实证分析128
55本章小结133
6结论和研究展望134
61全书结论134
62展望135
参考文献136
图、表目录
图1-12003—2012年中国民用机动车保有量3
图1-22003—2012年中国机动车驾驶员数量3
图1-3本书主体部分的技术路线11
表1-12000—2012年中国财产险和机动车辆保险的保费及赔付情况4
表2-1各保险市场中的经典实证研究22
表4-1解释变量说明75
表4-22011年中国各省级行政区人均GDP77
表4-3基于全部样本的因变量交叉列联表79
表4-4基于车损险数据的因变量交叉列联表79
表4-5基于三责险的因变量交叉列联表80
表4-6基于全部样本的自变量描述性统计81
表4-7基于车损险数据的自变量描述性统计82
表4-8基于三责险数据的自变量描述性统计83
表4-9车龄的统计描述83
表4-10索赔次数的描述统计84
表4-11非参数独立性检验87
表4-12非参数检验的控制变量说明87
表4-13基于全部样本的bivariate probit回归模型的实证结果88
表4-14基于全部样本和参数模型的稳健性检验91
表4-15基于所有样本和非参数模型的稳健性检验92
表4-16基于车损险数据的bivariate probit回归模型的实证结果93
表4-17基于车损险数据和参数模型的稳健性检验96
表4-18基于车损险数据和非参数模型的稳健性检验97
表4-19基于三责险数据的bivariate probit回归模型的实证结果100
表4-20基于三责险数据和参数模型的稳健性检验101
表4-21基于三责险和非参数模型的稳健性检验102
表5-1基于全部样本风险分类后的非对称信息存在性检验结果119
表5-2基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量120
表5-3基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数122
表5-4基于全部样本的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验123
表5-5基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性检验结果124
表5-6基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量125
表5-7基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数127
表5-8基于车损险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验128
表5-9基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性检验结果129
表5-10基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：w统计量130
表5-11基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：相关系数131
表5-12基于三责险数据的风险分类后的非对称信息存在性的
稳健性检验结果：非参检验132
猜您喜欢
