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天气衍生品估值:气象、统计、金融和数学基础
作者:斯蒂芬·朱森,安德斯·布里克斯 著,王红蕾 孙香玉 等译
出版社:北京大学出版社
出版时间:2018-10-01
ISBN:9787301293034
定价:¥59.00
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内容简介
《天气衍生品估值:气象、统计、金融和数学基础》是一本系统介绍天气衍生品估值过程的书籍,涉及相关的气象学、统计学、金融学和数理统计等方面的知识。各章内容包括气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和定价、投资组合的建模和定价、天气预报和季节预报的运用、针对天气衍生品的套利定价理论、风险管理、风和降水的建模等,还包括对不少具体问题的阐述和讨论,如天气衍生品定价的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型、气象预测概率模型的创建和使用、天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理推导等。
作者简介
斯蒂芬·朱森(Stephen Jewson),目前供职于一家金融咨询公司,其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯(Anders Brix ),目前供职于一家金融软件和咨询公司,其主要研究领域为概率论和统计,还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。
目录
目 录
图目录
表目录
致谢
第1章 天气衍生品与天气衍生品市场
第2章 数据清洗及趋势
第3章 单一合约的估值:燃耗分析法
第4章 单一合约的估值:指数模型法
第5章 深入探讨单一合约的定价问题
第6章 应用日度模型定价单一合约
第7章 投资组合建模
第8章 投资组合管理
第9章 气象预报导论
第10章 应用气象预报定价
第11章 套利定价模型
第12章 风险管理
第13章 非气温数据建模
附录
参考文献
索引
图目录
表目录
致谢
第1章 天气衍生品与天气衍生品市场
第2章 数据清洗及趋势
第3章 单一合约的估值:燃耗分析法
第4章 单一合约的估值:指数模型法
第5章 深入探讨单一合约的定价问题
第6章 应用日度模型定价单一合约
第7章 投资组合建模
第8章 投资组合管理
第9章 气象预报导论
第10章 应用气象预报定价
第11章 套利定价模型
第12章 风险管理
第13章 非气温数据建模
附录
参考文献
索引
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