书籍详情
老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究
作者:高建伟 著
出版社:清华大学出版社
出版时间:2018-04-01
ISBN:9787302495369
定价:¥89.00
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内容简介
随着人口平均寿命的延长,长寿风险已成为一种日益严重的社会风险,对我国养老保险体系提出了严峻的挑战,这是“十三五”规划中民生问题所关注的重点领域。本书针对基本养老保险制度和商业寿险中的长寿风险管理问题,以长寿风险的识别、评估和管理为主线进行研究。首先,从风险识别的角度,研究构建中国人口死亡率预测模型。其次,结合基本养老保险和商业寿险的险种特点和运行机制,分别研究两者的长寿风险评估方法。最后,从长寿风险的风险控制和风险转移两种管理角度入手,分别针对基本养老保险和商业寿险进行研究:从风险控制的角度,针对基本养老保险主要研究延迟退休方案和个人账户基金投资策略,针对商业寿险主要研究自然对冲策略;从风险转移的角度,研究将长寿风险转移到资本市场,即研究长寿风险证券化方法,针对基本养老保险制度主要研究生存债券、生存互换的设计及定价。本书研究长寿风险管理的成果可为政府部门及保险监管机构提供对策和建议,以期为长寿风险的精算研究提供精算理论及数据支持。 本书可供高等院校的学生、教师、科研人员及相关研究机构的工作者参考。
作者简介
高建伟,华北电力大学教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才,北京市优秀人才。
目录
第1章长寿风险理论研究概述
11长寿风险概述
111长寿风险的定义
112长寿风险产生的原因
113长寿风险的影响
12我国长寿风险管理概况
121延迟退休政策推行现状
122养老保障体系的隐患
13国内外研究现状
131死亡率预测模型研究
132长寿风险评估问题研究
133基于风险控制的长寿风险管理
134基于风险证券化的长寿风险管理
14本章小结
第2章长寿风险下的死亡率模型
21趋势外推死亡率预测模型
211静态死亡率模型
212动态死亡率模型
22LC模型的参数拟合
221LC模型简介
222LC模型的参数估计方法
223时间序列k(t)的预测
23基于不确定性理论框架的死亡率预测模型
231什么情况下概率论不适合?
232不确定生存指数模型
24不确定死亡率预测模型的求解:来自中国生命表数据
25本章小结
第3章长寿风险管理方法研究
31长寿风险对寿险公司经营的影响
311长寿风险对寿险产品定价的影响
312长寿风险对寿险公司利润的影响
313长寿风险对产品责任准备金的影响
32我国寿险公司长寿风险管理的基本方法
321长寿风险的自然对冲
322再保险
323分红保险与变额年金保险管理
324证券化管理方式
33基本养老保险计划中的长寿风险管理方法
331社会统筹中的长寿风险估算方法
332个人账户中的长寿风险估算方法
333模拟分析
34本章小结
第4章基于风险控制角度的长寿风险管理
41社会统筹模式下的延迟退休策略研究
411基于个人效用最大化的最优退休年龄模型
412基于最优退休年龄模型的延迟退休决策分析
413计算结果分析
42分数布朗运动下的个人账户养老金动态投资模型
421经典养老基金管理模型
422分数布朗运动下的个人账户养老金
投资模型
423矩母函数
424仿真模拟
43基于贝叶斯随机规划方法的个人账户养老金
投资策略研究
431基于贝叶斯随机规划方法的投资组合模型
432基于贝叶斯随机规划的求解方法
433最优投资策略计算步骤及模拟分析
44基于损失厌恶的个人账户养老金投资策略研究
441个人账户养老金投资管理分析
442罚函数与线性损失厌恶函数
443基于损失厌恶的投资组合优化模型
444算例分析
45基于两阶段随机规划的个人账户养老金投资策略
451线性部分信息(LPI)
452基于LPI两阶段随机规划的模型
453算例分析
46基于前景理论的个人账户养老金区间直觉模糊
多准则投资决策方法
461前景理论
462区间直觉模糊数
463一种新的记分函数
464基于前景理论的区间直觉模糊随机多准则
投资决策方法
465算例分析
47基于前景理论和云模型的个人账户养老金
投资决策方法
471云模型
472语言值转化为云模型的生成方法
473基于前景理论及云模型的个人账户养老金
投资决策步骤
474算例分析
48商业寿险中的自然对冲策略研究
481长寿风险自然对冲模型
482动态死亡率模型
483随机利率模型
484算例分析
49本章小结
第5章不确定性理论框架下的养老基金投资策略
51不确定性理论框架下DB养老金计划的最优
投资组合策略
511随机金融理论的悖论
512不确定性理论框架下的金融市场结构
513不确定性理论框架下的养老金优化模型
514不确定性框架下养老金优化模型的解析解
515数值运算
52不确定理论框架下DC养老金计划的最优
投资组合策略
521金融市场的结构
522养老基金流程
523优化模型
524优化原则和最优方程
525优化模型的显式解
53基于不确定跳跃扩散模型的年金合约最优控制策略
531优化模型
532最优原则和最优方程
533优化模型的显式解
54基于不确定跳跃扩散模型的DC养老金计划最优投资
组合策略
541优化模型
542最优原则和最优方程
543优化模型的显式解
544数值模拟
55本章小结
第6章基于风险转移角度的长寿风险管理
61概率论与随机过程框架下的长寿债券的设计及定价
611长寿债券的设计原理和定价方法
612长寿债券的定价设计
613算例分析
62概率论与随机过程框架下的生存互换的设计及定价
621生存互换的概念
622生存互换产品的设计
623生存互换的定价
624影响生存互换的因素分析
625生存互换产品在中国的市场前景和
存在的问题
63不确定性理论框架下的长寿债券定价设计
631不确定Vasicek利率模型
632不确定的长寿债券定价
633算例分析
64不确定性理论框架下的生存互换定价设计
641不确定的生存互换设计
642不确定的生存互换定价
643算例分析
65本章小结
参考文献
附录
11长寿风险概述
111长寿风险的定义
112长寿风险产生的原因
113长寿风险的影响
12我国长寿风险管理概况
121延迟退休政策推行现状
122养老保障体系的隐患
13国内外研究现状
131死亡率预测模型研究
132长寿风险评估问题研究
133基于风险控制的长寿风险管理
134基于风险证券化的长寿风险管理
14本章小结
第2章长寿风险下的死亡率模型
21趋势外推死亡率预测模型
211静态死亡率模型
212动态死亡率模型
22LC模型的参数拟合
221LC模型简介
222LC模型的参数估计方法
223时间序列k(t)的预测
23基于不确定性理论框架的死亡率预测模型
231什么情况下概率论不适合?
232不确定生存指数模型
24不确定死亡率预测模型的求解:来自中国生命表数据
25本章小结
第3章长寿风险管理方法研究
31长寿风险对寿险公司经营的影响
311长寿风险对寿险产品定价的影响
312长寿风险对寿险公司利润的影响
313长寿风险对产品责任准备金的影响
32我国寿险公司长寿风险管理的基本方法
321长寿风险的自然对冲
322再保险
323分红保险与变额年金保险管理
324证券化管理方式
33基本养老保险计划中的长寿风险管理方法
331社会统筹中的长寿风险估算方法
332个人账户中的长寿风险估算方法
333模拟分析
34本章小结
第4章基于风险控制角度的长寿风险管理
41社会统筹模式下的延迟退休策略研究
411基于个人效用最大化的最优退休年龄模型
412基于最优退休年龄模型的延迟退休决策分析
413计算结果分析
42分数布朗运动下的个人账户养老金动态投资模型
421经典养老基金管理模型
422分数布朗运动下的个人账户养老金
投资模型
423矩母函数
424仿真模拟
43基于贝叶斯随机规划方法的个人账户养老金
投资策略研究
431基于贝叶斯随机规划方法的投资组合模型
432基于贝叶斯随机规划的求解方法
433最优投资策略计算步骤及模拟分析
44基于损失厌恶的个人账户养老金投资策略研究
441个人账户养老金投资管理分析
442罚函数与线性损失厌恶函数
443基于损失厌恶的投资组合优化模型
444算例分析
45基于两阶段随机规划的个人账户养老金投资策略
451线性部分信息(LPI)
452基于LPI两阶段随机规划的模型
453算例分析
46基于前景理论的个人账户养老金区间直觉模糊
多准则投资决策方法
461前景理论
462区间直觉模糊数
463一种新的记分函数
464基于前景理论的区间直觉模糊随机多准则
投资决策方法
465算例分析
47基于前景理论和云模型的个人账户养老金
投资决策方法
471云模型
472语言值转化为云模型的生成方法
473基于前景理论及云模型的个人账户养老金
投资决策步骤
474算例分析
48商业寿险中的自然对冲策略研究
481长寿风险自然对冲模型
482动态死亡率模型
483随机利率模型
484算例分析
49本章小结
第5章不确定性理论框架下的养老基金投资策略
51不确定性理论框架下DB养老金计划的最优
投资组合策略
511随机金融理论的悖论
512不确定性理论框架下的金融市场结构
513不确定性理论框架下的养老金优化模型
514不确定性框架下养老金优化模型的解析解
515数值运算
52不确定理论框架下DC养老金计划的最优
投资组合策略
521金融市场的结构
522养老基金流程
523优化模型
524优化原则和最优方程
525优化模型的显式解
53基于不确定跳跃扩散模型的年金合约最优控制策略
531优化模型
532最优原则和最优方程
533优化模型的显式解
54基于不确定跳跃扩散模型的DC养老金计划最优投资
组合策略
541优化模型
542最优原则和最优方程
543优化模型的显式解
544数值模拟
55本章小结
第6章基于风险转移角度的长寿风险管理
61概率论与随机过程框架下的长寿债券的设计及定价
611长寿债券的设计原理和定价方法
612长寿债券的定价设计
613算例分析
62概率论与随机过程框架下的生存互换的设计及定价
621生存互换的概念
622生存互换产品的设计
623生存互换的定价
624影响生存互换的因素分析
625生存互换产品在中国的市场前景和
存在的问题
63不确定性理论框架下的长寿债券定价设计
631不确定Vasicek利率模型
632不确定的长寿债券定价
633算例分析
64不确定性理论框架下的生存互换定价设计
641不确定的生存互换设计
642不确定的生存互换定价
643算例分析
65本章小结
参考文献
附录
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