书籍详情
金融分析及应用（第3版）
作者：李楚霖，杨明，易江 著
出版社：首都经济贸易大学出版社
出版时间：2014-01-01
ISBN：9787563821426
定价：¥28.00
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内容简介
《金融分析及应用（第3版）》内容包括：金融市场与金融证券、证券组合选择问题、有效前沿与最优证券组合、资本性资产定价模型、其他评价模型、期货和远期合约、期权导论、期权定价的二项式模型、期权定价的连续模型、公司资本结构和资本成本理论等。
作者简介
暂缺《金融分析及应用（第3版）》作者简介
目录
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani-Miller定理
1 金融市场与金融证券
1.1 金融市场
1.2 金融证券与金融工具
1.3 无套利定价原理
习题1
2 证券组合选择问题
2.1 证券组合选择问题概述
2.2 证券组合的收益率和风险
2.3 投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3 有效前沿与最优证券组合
3.1 N种风险证券组合的有效前沿
3.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3 最优证券组合
3.4 计算方法与例题
习题3
4 资本性资产定价模型
4.1 完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta（／3）系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5 证券组合的系统风险和非系统风险
4.6 零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5 其他评价模型
5.1 单指标模型（SIM）
5.2 多指标模型与套利定价理论（APT）
5.3 证券组合的风险度量与安全性
5.4 市场有效性
习题5
6 期货和远期合约
6.1 期货合约和远期合约
6.2 期货定价理论：置存成本模型
6.3 不完善市场上的置存成本模型
6.4 利率平价关系
6.5 利用远期合约作套期保值
习题6
7 期权导论
7.1 期权的相关术语
7.2 期权的损益与期权价格的界限
7.3 期权交易的策略组合
习题7
……
8 期权定价的二项式模型
9 期权定价的连续模型
10 公司资本结构和资本成本理论
11 外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani-Miller定理
1 金融市场与金融证券
1.1 金融市场
1.2 金融证券与金融工具
1.3 无套利定价原理
习题1
2 证券组合选择问题
2.1 证券组合选择问题概述
2.2 证券组合的收益率和风险
2.3 投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3 有效前沿与最优证券组合
3.1 N种风险证券组合的有效前沿
3.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3 最优证券组合
3.4 计算方法与例题
习题3
4 资本性资产定价模型
4.1 完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta（／3）系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5 证券组合的系统风险和非系统风险
4.6 零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5 其他评价模型
5.1 单指标模型（SIM）
5.2 多指标模型与套利定价理论（APT）
5.3 证券组合的风险度量与安全性
5.4 市场有效性
习题5
6 期货和远期合约
6.1 期货合约和远期合约
6.2 期货定价理论：置存成本模型
6.3 不完善市场上的置存成本模型
6.4 利率平价关系
6.5 利用远期合约作套期保值
习题6
7 期权导论
7.1 期权的相关术语
7.2 期权的损益与期权价格的界限
7.3 期权交易的策略组合
习题7
……
8 期权定价的二项式模型
9 期权定价的连续模型
10 公司资本结构和资本成本理论
11 外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引
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