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商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证
作者：李建平，丰吉闯，高丽君 著
出版社：科学出版社
出版时间：2013-03-01
ISBN：9787030360465
定价：¥58.00
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内容简介
前言第1章 操作风险的研究背景1.1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》1.2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险1.3 操作风险的影响第2章 操作风险的基础知识2.1 风险的定义2.2 商业银行的风险2.3 操作风险的定义2.4 操作风险的分类2.5 操作风险资本金的分配原则2.6 风险的度量方式第3章 操作风险的特点3.1 操作风险与其他风险的相关性特征3.2 国际银行业操作风险的特点3.3 中国商业银行操作风险的特点第4章 操作风险度量的挑战4.1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法4.2 操作风险度量过程中的挑战第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法5.1 监管机构提出的模型5.2 基本指标法5.3 标准法/替代标准法5.4 高级计量法第6章 学术界对操作风险度量的研究6.1 按度量角度分类的操作风险度量模型6.2 国际上操作风险度量模型6.3 国内操作风险度量研究第7章 基于极值理论的操作风险度量7.1 操作风险度量的极值理论模型7.2 基于极值理度量操作风险的实证分析7.3 本章小结第8章 基于损失分布法的操作风险度量8.1 损失分布法模型8.2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤8.3 非参数方法的损失分布法8.4 基于参数方法的分布确定方法8.5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析8.6 本章小结第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究9.1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法9.2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究10.1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法10.2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假设10.3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析10.4 关于实证结果的讨论第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究11.1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法11.2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设11.3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究12.1 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的模型描述12.2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设12.3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法12.4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析12.5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析12.6 本章小结第13章 结果比较、主要结论和政策建议13.1 不同方法之间的结果比较13.2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较13.3 本书总结和主要结论13.4 政策建议参考文献
作者简介
暂缺《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》作者简介
目录
前言
第1章 操作风险的研究背景
1．1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》
1．2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险
1．3 操作风险的影响
第2章 操作风险的基础知识
2．1 风险的定义
2．2 商业银行的风险
2．3 操作风险的定义
2．4 操作风险的分类
2．5 操作风险资本金的分配原则
2．6 风险的度量方式
第3章 操作风险的特点
3．1 操作风险与其他风险的相关性特征
3．2 国际银行业操作风险的特点
3．3 中国商业银行操作风险的特点
第4章 操作风险度量的挑战
4．1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法
4．2 操作风险度量过程中的挑战
第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法
5．1 监管机构提出的模型
5．2 基本指标法
5．3 标准法／替代标准法
5．4 高级计量法
第6章 学术界对操作风险度量的研究
6．1 按度量角度分类的操作风险度量模型
6．2 国际上操作风险度量模型
6．3 国内操作风险度量研究
第7章 基于极值理论的操作风险度量
7．1 操作风险度量的极值理论模型
7．2 基于极值理度量操作风险的实证分析
7．3 本章小结
第8章 基于损失分布法的操作风险度量
8．1 损失分布法模型
8．2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤
8．3 非参数方法的损失分布法
8．4 基于参数方法的分布确定方法
8．5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析
8．6 本章小结
第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究
9．1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
9．2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究
10．1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
10．2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假《
10．3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
10．4 关于实证结果的讨论
第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究
11．1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法
11．2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设
11．3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析
第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究
12．1 基于copula-GLM左截尾数据度量操作风险的模型描述
12．2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设
12．3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法
12．4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析
12．5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析
12．6 本章小结
第13章 结果比较、主要结论和政策建议
13．1 不同方法之间的结果比较
13．2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较
13．3 本书总结和主要结论
13．4 政策建议
参考文献
第1章 操作风险的研究背景
1．1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》
1．2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险
1．3 操作风险的影响
第2章 操作风险的基础知识
2．1 风险的定义
2．2 商业银行的风险
2．3 操作风险的定义
2．4 操作风险的分类
2．5 操作风险资本金的分配原则
2．6 风险的度量方式
第3章 操作风险的特点
3．1 操作风险与其他风险的相关性特征
3．2 国际银行业操作风险的特点
3．3 中国商业银行操作风险的特点
第4章 操作风险度量的挑战
4．1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法
4．2 操作风险度量过程中的挑战
第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法
5．1 监管机构提出的模型
5．2 基本指标法
5．3 标准法／替代标准法
5．4 高级计量法
第6章 学术界对操作风险度量的研究
6．1 按度量角度分类的操作风险度量模型
6．2 国际上操作风险度量模型
6．3 国内操作风险度量研究
第7章 基于极值理论的操作风险度量
7．1 操作风险度量的极值理论模型
7．2 基于极值理度量操作风险的实证分析
7．3 本章小结
第8章 基于损失分布法的操作风险度量
8．1 损失分布法模型
8．2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤
8．3 非参数方法的损失分布法
8．4 基于参数方法的分布确定方法
8．5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析
8．6 本章小结
第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究
9．1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
9．2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究
10．1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
10．2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假《
10．3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
10．4 关于实证结果的讨论
第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究
11．1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法
11．2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设
11．3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析
第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究
12．1 基于copula-GLM左截尾数据度量操作风险的模型描述
12．2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设
12．3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法
12．4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析
12．5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析
12．6 本章小结
第13章 结果比较、主要结论和政策建议
13．1 不同方法之间的结果比较
13．2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较
13．3 本书总结和主要结论
13．4 政策建议
参考文献
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