风险管理

　　《风险管理》分三个部分共有12章。第一部分为全面风险管理的基本原理篇，内容包括第1~6章：第1章简要介绍了风险与全面风险管理体系；第2~6章分别具体地阐述了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相应的技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制、风险管理规划等。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章。本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理的基本理论与实务篇。包括第8~12章。其中第8~11章主要讲解了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等。第12章简要地讲解了系统性金融风险及其宏观金融风险监管的内容、方法。特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司的偿付能力监管、证券公司的以净资本为核心的指标体系监管。

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前言
教学建议
第一篇　风险管理基本原理篇
第1章　风险与风险管理
本章提要
重点与难点
引导案例
公司风险的含义与分类
风险管理概述
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第2章　风险识别
本章提要
重点与难点
1引导案例
风险识别概述
风险识别的流程
风险识别的方法
风险识别的角度
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第3章　风险评估
本章提要
重点与难点
引导案例
风险评估概述
历史波动率的计算
损失分布的检验与模拟
损失评估
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第4章　风险管理措施
本章提要
重点与难点
引导案例
风险管理措施概述
控制型风险管理措施
融资型风险管理措施
内部风险抑制
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第5章　内部控制与评价
本章提要
重点与难点
引导案例
企业内部控制概述
企业内部控制机制的设计
企业内部控制评价
商业银行的内部控制及其评价
保险公司的内部控制及其评价
证券公司的内部控制及其评价
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第6章　风险管理决策
本章提要
重点与难点
引导案例
风险管理决策概述
期望决策准则
净现值决策准则
决策树分析
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第二篇　纯粹风险管理篇
第7章　纯粹风险管理
本章提示
重点与难点
引导案例
纯粹风险概述
纯粹风险识别
纯粹风险度量
纯粹风险管理
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第三篇　金融风险管理基本理论与实务篇
第8章　信用风险管理
本章提要
重点与难点
引导案例
信用风险概述
信用风险识别
信用风险度量的基础
信用评级体系
客户信用评级
债项信用评级
个人信用评分
国家信用评级
组合信用风险度量
信用评级转移
信用风险监测
信用风险管理
信用风险经济资本配置
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第9章　市场风险管理
本章提要
重点与难点
引导案例
市场风险概述
市场风险识别
市场风险度量
市场风险分析
市场风险监测
市场风险控制
市场风险经济资本配置
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第10章　操作风险管理
本章提要
重点与难点
引导案例
操作风险概述
操作风险的识别
操作风险的评估
操作风险的管理
操作风险的监测与报告
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第11章　流动性风险管理
本章提要
重点与难点
引导案例
企业流动性风险概述
企业流动性风险的识别
企业流动性风险的测量
企业流动性风险的控制
企业流动性风险的管理
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
第12章　系统性风险与金融监管
本章提要
重点与难点
引导案例
系统性风险
商业银行风险监管
保险公司偿付能力监管
证券公司净资本监管
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
推荐阅读
参考文献