书籍详情
金融分析及应用
作者:李楚霖,杨明,易江编著
出版社:首都经济贸易大学出版社
出版时间:2002-09-01
ISBN:9787563810246
定价:¥25.00
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内容简介
本书是以作者多年来在华中科技大学(原华中理工大学)、武汉大学、汕头大学、南京航天航空大学、中科院应用数学研究所,为大学生和研究生讲授金融经济学的讲义整理而成。其目的是向金融、经济、管理、数学等专业的大学生和研究生介绍现代金融经济的基础知识。本书的主要内容为证券组合选择理论、资本性资产定价模型、期货及期权的定价理论以及公司资本结构和资本成本理论。希望读者通过这门课程的学习,能为进一步深入学习、研究和应用现代金融理论打下坚实的基础。金融分析的一大特点是广泛地使用数学,但它本身不是数学。虽然近20年来,在金融理论文献中应用的数学已非常高深了,但本书为了能适用于广大读者,仅使用大学的微积分及一点点概率统计知识。对每一个概念的引入,均从头讲起,注重阐明其实际含义;对每一个定理的证明(除极个别外)、例题的计算,均一步一步地详细推演,务使经济学和数学紧密配合,形式和内容并举。只要读者具备初等微积分知识,就能自学。本书的目的是为金融分析类的课程提供一个参考教材。据作者经验,本书全书内容用60个学时足以讲授完,如果标有星号的章节不讲,则用40个学时即可。
作者简介
暂缺《金融分析及应用》作者简介
目录
0 引言
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani-Miller定理
1 证券组合选择问题
1.1 证券组合选择问题概述
1.2 证券组合的收益率和风险
1.3 投资者对风险的偏好
1.4 期望效用函数的存在性
习题1
2 有效前沿与最优证券组合
2.1 N种风险证券组合的有效前沿
2.1.1 两种风险证券组合的有效前沿
2.1.2 N种风险证券的有效前沿
2.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
2.3 最优证券组合
2.3.1 N种风险证券的情形
2.3.2 存在无风险证券的情形
2.4 计算方法与例题
2.4.1 切点e证券组合的计算方法
2.4.2 证券组合应用例子
习题2
3 资本性资产定价模型
3.1 完善市场与市场均衡
3.1.1 完善的资本市场与均衡
3.1.2 市场证券组合与资本市场线
3.2 CAPM的推导
3.3 Beta(β)系数
3.3.1 证券组合的Beta系数
3.3.2 证券的特征线
3.3.3 Beta系数的估计
3.4 m与股票价格指数
3.5 证券组合的系统风险和非系统风险
3.6 零β的CAPM
3.6.1 零β的CAPM的推导
3.6.2 零β的CAPM的应用
3.7 CAPM在公司决策中的应用
习题3
4 其他评价模型
4.1 单指标模型(SIM)
4.1.1 SIM基础
4.1.2 SIM计算举例
4.1.3 SIM下证券组合的风险分解
4.1.4 应用SIM求最优证券组合
4.2 多指标模型与套利定价理论(APT)
4.3 证券组合的风险度量与安全性
4.3.1 用方差(标准差)作为风险度量
4.3.2 其他风险度量介绍
4.3.3 安全第一的标准
4.4 市场有效性
4.4.1 三种市场有效性定义
4.4.2 弱形式有效性检验
习题4
5 期货和远期合约
……
6 期权导论
7 期权定价的二项式模型
8 期权定价的连续模型
9 公司资本结构和公司资本成本理论
10 外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani-Miller定理
1 证券组合选择问题
1.1 证券组合选择问题概述
1.2 证券组合的收益率和风险
1.3 投资者对风险的偏好
1.4 期望效用函数的存在性
习题1
2 有效前沿与最优证券组合
2.1 N种风险证券组合的有效前沿
2.1.1 两种风险证券组合的有效前沿
2.1.2 N种风险证券的有效前沿
2.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
2.3 最优证券组合
2.3.1 N种风险证券的情形
2.3.2 存在无风险证券的情形
2.4 计算方法与例题
2.4.1 切点e证券组合的计算方法
2.4.2 证券组合应用例子
习题2
3 资本性资产定价模型
3.1 完善市场与市场均衡
3.1.1 完善的资本市场与均衡
3.1.2 市场证券组合与资本市场线
3.2 CAPM的推导
3.3 Beta(β)系数
3.3.1 证券组合的Beta系数
3.3.2 证券的特征线
3.3.3 Beta系数的估计
3.4 m与股票价格指数
3.5 证券组合的系统风险和非系统风险
3.6 零β的CAPM
3.6.1 零β的CAPM的推导
3.6.2 零β的CAPM的应用
3.7 CAPM在公司决策中的应用
习题3
4 其他评价模型
4.1 单指标模型(SIM)
4.1.1 SIM基础
4.1.2 SIM计算举例
4.1.3 SIM下证券组合的风险分解
4.1.4 应用SIM求最优证券组合
4.2 多指标模型与套利定价理论(APT)
4.3 证券组合的风险度量与安全性
4.3.1 用方差(标准差)作为风险度量
4.3.2 其他风险度量介绍
4.3.3 安全第一的标准
4.4 市场有效性
4.4.1 三种市场有效性定义
4.4.2 弱形式有效性检验
习题4
5 期货和远期合约
……
6 期权导论
7 期权定价的二项式模型
8 期权定价的连续模型
9 公司资本结构和公司资本成本理论
10 外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引
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