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随机分析与控制简明教程
作者：熊捷,张帅琪
出版社：科学出版社
出版时间：2024-05-01
ISBN：9787030767905
定价：¥68.00
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内容简介
本书介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法. 第1章介绍布朗运动与鞅， 涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容; 第2章介绍随机积分、It.公式、鞅表示定理， 以及测度变换的Girsanov定理. 第3章介绍随机微分方程基础： 解的存在唯一性、解对系数的连续依赖性等; 第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容; 第5章给出了随机控制问题的基本框架， 用凸变分的方法推导最大值原理（包括线性二次控制问题的求解）、动态规划原理， 以及两者之间的联系. 每章配有习题.
作者简介
中国工业与应用数学协会随机控制分会副主任
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