宏观审慎框架下商业银行资产负债管理研究

　　资产负债管理是商业银行实现安全性、流动性、盈利性三性平衡的重要管理方法。《巴塞尔协议Ⅲ》提出要加强宏观审慎管理，采用 为严格、透明的资本监管标准，引入流动性监管要求等一系列措施，以促进商业银行的稳健运行，这些监管变革必然会对商业银行的资产负债管理产生深刻影响。 商业银行资本管理办法实施以来，银行的风险控制能力和水平也发生了变化。本书一方面考察资本管理改革前后，银行业风险控制水平的变化，同时对商业银行风险控制水平的影响因素进行了分析，另一方面针对系统重要性银行附加资本要求，将商业银行分为系统重要性银行和非系统重要性银行两组进行对比分析，阐释资本监管与银行风险调整之间的关系。

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第1章 绪论
节 背景
第二节 外研究动态
第三节 资产负债管理的基本思想
第2章 宏观审慎框架对资产负债管理的新要求
节 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容
第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》对资产负债管理的新要求
第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》在中国的实践
第四节 商业银行资产负债管理存在的不足
第五节 商业银行资产负债管理指标体系存在的不足
第3章 宏观审慎资本约束对银行安全性的影响分析
节 实证分析框架
第二节 模型构建与变量选取
第三节 不同资本监管条件下商业银行风险调整分析
第四节 不同梯队商业银行风险调整的差异分析
第4章 宏观审慎框架下资产负债管理指标体系的完善
节 将经济资本引入资产负债管理指标体系的必要性分析
第二节 资产负债管理指标体系的改进思路
第三节 流动性管理指标改进思路
第5章 经济资本视角下资产负债比例指标体系的调整
节 资产负债管理指标体系的改进
第二节 新增经济资本管理指标
第6章 宏观审慎框架下商业银行流动性管理指标的改进
节 NSFR的测算框架
第二节 NSFR的测算
第三节 商业银行流动性影响因素分析
第7章 利率市场化下商业银行敏感性缺口管理研究
节 商业银行面临的利率风险
第二节 股份制商业银行利率敏感性缺口模型管理
第三节 国有商业银行的利率敏感性缺口管理研究
第8章 宏观审慎框架下资产负债管理的建议
参考文献