基于有界记忆与共同冲击的投资和再保险策略研究

　　本书基于有界记忆与共同冲击模型框架，在不同的模型设定和经济环境假设下，应用随机线性二次控制理论、随机延迟控制理论、博弈论框架中的随机控制理论以及鞅方法和鲁棒控制方法对保险公司的投资和再保险决策进行分析。

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1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究现状
1.3 研究内容
1.4 主要创新点
2 跳扩散金融市场和卖空限制下的投资和再保险策略
2.1 引言
2.2 模型设定和问题描述
2.3 辅助问题和粘性解
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 数值算例
2.6 本章小结
3 Heston模型和违约风险下的投资和再保险策略
3.1 引言
3.2 模型设定
3.3 优化问题与广义HJB方程
3.4 时间一致策略
3.5 数值算例
3.6 本章小结
4 状态相依风险回避下的投资和再保险策略
4.1 引言
4.2 模型设定
4.3 优化问题与广义HJB方程
4.4 状态相依 时间一致策略
4.5 数值算例
4.6 本章小结
5 模型不确定下的投资和再保险策略
5.1 引言
5.2 模型设定
5.3 优化问题与广义HJB方程
5.4 稳健 时间一致策略
5.5 数值算例
5.6 本章小结
6 结论与展望
6.1 主要结论
6.2 研究展望
参考文献