系统性金融风险的测度与传染机制研究

　　本书在详细梳理总结系统性金融风险的相关研究文献和测度方法的基础上，将各类测度方法应用于测度中国金融机构和金融市场的系统性金融风险并进行对比，然后深入研究股票市场的系统性金融风险，包括股票市场行业间系统性金融风险的测度，股票市场系统性金融风险的传染机制，以及新冠疫情冲击下系统性金融风险的传染机制，从内因和外因两个方面挖掘系统性金融风险的形成机理和传染特征。本书旨在对系统性金融风险的防控提供有益思路，对坚决守住不发生系统性金融凤风险的底线提供有益参考。

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章 绪论
节 研究背景
第二节 研究意义
第二章 研究基础
节 金融市场系统性风险的研究综述
第二节 新冠疫情的影响及系统性金融风险传染机制的研究综述
第三节 实体经济与金融市场间风险传染的相关研究综述
第四节 金融风险跨市场传染的相关研究综述
第五节 政府干预经济活动和金融市场运行的相关研究综述
第三章 系统性金融风险相关指标计算方法
节 系统性金融风险测度方法概要
第二节 金融机构系统性金融风险
第三节 金融市场系统性金融风险
第四节 本章小结
第四章 系统性金融风险相关指标计算结果
节 引言
第二节 金融机构系统性金融风险的测度
第三节 金融市场系统性金融风险的测度
第四节 本章小结
第五章 股市行业间系统性金融风险测度
节 研究背景及思路
第二节 研究设计
第三节 实证研究结果
第四节 稳健性检验
第五节 结论与启示
第六章 股票市场系统性金融风险传染机制
节 引言
第二节 研究方法与模型设定
第三节 实证结果与分析
第四节 结论与启示
第七章 新冠疫情冲击下系统性金融风险传染机制
节 引言
第二节 研究思路与基本模型
第三节 实证分析
第四节 结论与启示
第八章 总结与政策建议
节 总结
第二节 政策建议
参考文献