平滑转移自回归模型理论与应用研究

　　在时间序列计量经济学领域中，具有状态相依或区制转移的模型一直是研究热点问题，平滑转移自回归模型（smooth transition autoregressive model，简称STAR）便是其中之一。 本书将STAR模型作为研究议题，提出了三种局部非平稳STAR模型并讨论了模型设定的相关问题；提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法，并构造序贯检验程序，用于区分数据是线性I（O）过程还是STAR类I（O）过程：讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题。本书将非平稳性引入STAR模型中，从非线性与非平稳性结合的角度探讨其理论新进展，并将之应用到我国实际经济问题的分析中，以期在STAR模型的前沿理论研究中再前进一步，并为研究我国经济问题的实证方法提供新的尝试，为经济问题分析提供更加合理和接近现实世界的解释。

　　张凌翔，博士、副教授、博士生导师。获南开大学数量经济学博士学位，西安交通大学统计学硕士、经济学学士学位。主要从事计量经济学理论、统计学和宏观计量应用研究。近五年来主持国家社科基金、教育部人文社科基金等课题10余项。在Macroeconomic Dynamics、Economics Letters、Economic Modelling、经济研究、数量经济技术经济研究等期刊发表学术论文20余篇。2012年入选“北京理工大学优秀青年资助计划”，2012年获“天津市优秀博士学位论文奖”，2013年获“全国优秀博士学位论文提名奖”，2015年获北京理工大学“三育人先进个人”称号。

第1章 绪论
1．1 研究背景与意义
1．1．1 经济理论背景
1．1．2 实证研究背景
1．1．3 研究意义
1．2 STAR模型研究现状
1．2．1 STAR模型的应用研究
1．2．2 考虑局部单位根过程的STAR模型设定研究
1．2．3 STAR模型框架下的单位根检验研究
1．2．4 向量STAR模型及协整研究
1．2．5 STAR-STGARCH模型研究
1．3 结构安排与主要创新
1．3．1 结构安排
1．3．2 主要创新
第2章 完全平稳条件下的STAR模型
2．1 基本STAR模型与平稳遍历性
2．1．1 基本STAR模型
2．1．2 STAR序列的平稳遍历性
2．2 STAR模型样本矩的统计特性
2．2．1 STAR模型样本均值的统计特性
2．2．2 STAR模型样本方差的统计特性
2．2．3 STAR模型样本偏态的统计特性
2．2．4 STAR模型样本峰态的统计特性
2．3 STAR模型最大滞后阶数的确定
2．3．1 确定最大滞后阶数的信息准则
2．3．2 滞后阶数选择的模拟试验
2．3．3 信息准则稳健性分析
2．4 STAR模型的建模策略
2．4．1 模型的设定
2．4．2 模型的估计
2．4．3 模型的评价
2．4．4 脉冲响应分析
2．5 小结
第3章 局部平稳性未知条件下的STAR模型设定
3．1 局部非平稳的STAR模型
3．1．1 局部随机游走过程的STAR模型
3．1．2 局部随机趋势的STAR模型
3．1．3 含有确定性趋势的STAR模型
3．2 局部非平稳STAR模型的线性性检验
3．2．1 局部随机游走的STAR模型线性检验
3．2．2 局部随机趋势的STAR模型线性性检验
3．2．3 含有确定性趋势的STAR模型线性性检验
3．3 局部平稳性未知情况下的稳健线性性检验
3．3．1 无明显时间趋势数据的稳健线性性检验
3．3．2 有明显时间趋势数据的稳健线性性检验
3．4 检验水平与检验功效
3．4．1 检验水平
3．4．2 检验功效
3．5 平滑转移变量与STAR类型选择
3．5．1 平滑转移变量的选择
3．5．2 STAR模型类型的确定
3．6 小结
第4章 STAR框架下的单位根检验
4．1 线性与非线性单位根过程
4．1．1 I（0）与I（1）过程
4．1．2 线性单位根与STAR类I（0）过程的区分
4．2 两区制STAR框架下的单位根检验程序
4．2．1 两个Wald类检验统计量
4．2．2 STAR框架下单位根检验程序设计
4．2．3 检验水平与检验功效
4．3 多区制STAR框架下的单位根检验
4．4 小结
第5章 实证研究
5．1 通货膨胀率周期波动与非线性动态调整
5．1．1 引言
5．1．2 模型估计与通货膨胀率周期阶段划分
5．1．3 通货膨胀率周期波动与非线性动态特性分析
5．1．4 小结与政策思考
5．2 中国主要宏观经济变量单位根检验
5．2．1 引言
5．2．2 单位根检验结果
5．2．3 小结与政策思考
第6章 总结与展望
6．1 本书总结
6．2 未来研究展望
附录A
附录B
参考文献