石油市场建模与预测

　　作为重要的战略储备，石油在经济运行中的重要性不言而喻。聚焦石油价格，《石油市场建模与预测》首先实证分析油价的影响因素及油价变动对微观企业的影响：其次根据其变化特点构建模型以预测油价及其波动；再次根据油价与企业层面的联系揭示石油市场信息对股票等传统金融市场的预测作用；后总结《石油市场建模与预测》，并从石油供求关系、市场机制和政府部门职能三个角度提出政策建议。不同于以往的研宂，《石油市场建模与预测》务求从全局性、系统化的角度出发，研究油价变化的背后逻辑及其与各经济要素间的内在联系。在研究内容上，《石油市场建模与预测》由油价变动特征及其影响因素、油价对微观企业的影响、油价及其波动的预测，以及运用油价信息预测股市收益这四个部分组成。每个部分均包含各自的创新点，从而使《石油市场建模与预测》内容具有较大的创新性。

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目录章 绪论 1节 相关研宄的背景和意义 1第二节 本书创新点和学术贡献 2第三节 结构概览 2第二章 国内外研究回顾 4节 油价变化影响因素的文献梳理 4第二节 石油价格预测的文献梳理 7第三节 石油价格波动率预测的文献梳理 10第四节 总结性评论 20第三章 石油价格变化特征分析 22节 统计模型与符号限制 23第二节 油价数据和动态特征 26第三节 油价变化的成因分析 30第四节 汇率和页岩油的影响 37第五节 油价影响因素的相关结论 38第四章 石油价格对企业的影响 40节 油价影响企业投资的理论机制 41第二节 油价与企业投资的数据和变量 43第三节 油价影响企业投资的实证分析 46第四节 企业现金持有视角的油价效应 60第五节 油价影响的企业层面相关结论 71第五章 国际石油价格预测 73节 预测回归与预测组合 75第二节 油价与预测变量数据 78第三节 不同模型的预测表现 80第四节 投资者视角的油价预测 92第五节 石油价格预测的相关结论 103第六章 国际石油价格波动率预测 104节 MSM与GARCH族模型 106第二节 油价数据及其动态特征描述 108第三节 石油价格波动率预测的模型表现 110第四节 石油价格波动率模型的套期保值应用 116第五节 国际石油价格波动率预测的相关结论 130第七章 石油市场信息对股票市场的预测作用 133节 石油市场信息预测能力的检验方法 136第二节 石油和股票市场的数据和指标构建 138第三节 石油市场信息预测能力的检验结果 141第四节 石油市场信息预测能力来源与运用 156第五节 石油市场信息预测股市的相关结论 163第八章 主要结论与政策建议 164节 研宄结论 164第二节 政策建议 165参考文献 171