金融计量经济学：模型和方法

　　本书是世界金融计量经济学家对金融计量经济学模型和方法的深入探索，旨在帮助对金融应用感兴趣的经济学、金融学、统计学、数学和工程学的学生理解和应用这些模型和方法。作者基于其在世界各地的授课内容，结合领域成果，编写了这样一本涵盖过去20年计量经济学和金融领域发展的指导手册；同时，确保这些领域的基本原则有一个坚实的基础。本书将理论与应用联系起来，为读者提供了真实的学习环境。此外，本书还配有习题和实证案例以及Eviews指南，以便复杂的概念能够得到充分解释，读者能够充分理解。

　　奥利弗·林顿（Olive Linton），剑桥大学三一学院院士、经济系政治经济学教授。曾任伦敦政治经济学院计量经济学教授、耶鲁大学经济学教授；1991年在加州大学伯克利分校获得经济学博士学位。他撰写了百余篇关于计量经济学、统计学和实证金融的文章；2015年，获得亚历山大·冯·洪堡基金会洪堡研究奖。自2014年以来，他一直是《计量经济学杂志》（Journal of Econometrics）的联合主编。他同时也是世界计量经济学会、数理统计学会、金融计量经济学学会、英国科学院和国际应用计量经济学基金会的成员。曾任2012年发布的英国政府科学办公室预见项目“金融市场计算机交易的未来”的首席专家。在涉及市场操纵的几起案件中，他曾作为FSA和FCA的专家证人出庭。

1绪论与背景
2计量经济学基础
3收益率预测与有效市场假说
4收益率的稳健性检验和非线性可预测性检验
5实证市场微观结构
6事件研究分析
7投资组合选择与资本资产定价模型的检验
8多因子定价模型
9现值关系
10跨期均衡定价
11波动率
12连续时间过程
13收益率曲线
14风险管理与尾部估计
15练习与补充
16附录
参考文献