金融计量Stata软件与应用

　　Stata是一款功能强大的数据处理软件，是经济学领域学者进行实证研究常用的工具之一。在多年的科研和教学生涯中，笔者见证了身边许多研究者仰赖于对Stata的精通所实现的成长。Stata软件是实证领域科研工作者必不可少的重要工具。笔者既是讲授Stata课程的教师，又是使用Stata软件进行大量金融实证的科研工作者，双重身份使笔者对于Stata软件的教学有着特别的感知。在使用经典教材讲授Stata课程以及进行科研工作的过程中，笔者遇到了一些困惑。例如，经常会遇到学生询问常见的简单操作问题，这些操作对于快速掌握软件和解决问题是必不可少的，但是这些问题在教材中并未被重点提示。例如，在运用Stata进行科研工作的过程中，一些细微的操作知识是实现后续操作的必备命令，缺失这些知识会让研究工作出现停滞，但是并没有被教科书强调。笔者收集了这些常见的问题，从初学者的视角将这些常见的命令加以整理，掌握这些命令有利于教师教学和学生入门效率的提高。笔者写作本教材的初衷是从初学者的视角介绍Stata软件的常见操作，将科研中的经验和教学中常见的问题融入Stata的讲授中。

　　李明明，女，山东财经大学金融学院讲师，经济学博士。主要讲授课程为《金融计量Stata软件与应用》。主要研究领域为信用评级、债券市场，在《经济研究》、《金融研究》、《证券市场导报》等期刊发表论文10余篇，主持山东省社科规划基金项目1项、山东省自然科学基金青年项目1项，获得山东省社科优秀成果三等奖1项。

第一章 Stata软件基本介绍与基本操作
第一节 Stata软件基本介绍
第二节 打开与关闭Stata软件
第三节 打开、编辑与保存数据文件
第四节 Stata系统帮助
第二章 Stata变量的操作
第一节 定义、修改和删除变量
第二节 变量的运算
第三节 修改变量的名称与标签
第四节 变量的类型和函数
第五节 Stata命令的基本格式
第六节 Stata程序窗口简介
第三章 数据集的处理
第一节 导人数据
第二节 数据排序
第三节 数据集合并
第四节 改变数据形状
第五节 数据案例演示
第四章 Stata作图
第一节 常见图形的绘制
第二节 打开、保存、显示图形
第三节 直方图与核密度图
第四节 绘制其他常见图形
第五章 统计分析
第一节 描述性统计
第二节 统计变量的差异-t检验
第三节 相关系数表
第四节 主成分分析
第六章 一元线性回归与多元线性回归
第一节 回归前的准备
第二节 一元线性回归
第三节 多元线性回归
第四节 系数的差异性检验
第五节 分组回归与回归系数的批量保存
第六节 e族命令与r族命令简介
第七章 异方差、自相关与多重共线性
第一节 异方差问题
第二节 自相关
第三节 多重共线性
第四节 课程示例
第八章 Stata程序初步
第一节 Stata程序窗口
第二节 矩阵命令初步
第三节 Stata程序中的暂元
第四节 Stata程序循环语句
第五节 使用循环程序提取分组回归系数
第六节 蒙特卡洛模拟初步
第九章 面板数据模型
第一节 面板数据的特点
第二节 混合模型
第三节 固定效应模型
第四节 随机效应模型
第五节 固定效应模型还是随机效应模型
第十章 内生性问题
第一节 两阶段最小二乘法
第二节 双重差分法
第三节 倾向得分匹配法与处理效应模型
第十一章 二值选择模型
第一节 Logit模型与Probit模型
第二节 其他离散选择模型
第三节 Tobit模型
第十二章 时间序列初步
第一节 平稳时间序列
第二节 自回归条件异方差模型
第三节 单位根检验与协整分析
主要参考文献