巴塞尔协议与宏观审慎监管：银行风险监管的国际准则与中国实践

　　本书在基于巴塞尔资本协议的基础上，从中国经济金融发展现状和分业监管体制出发，分析研究中国系统性金融风险的根源和形成机制，探索构建中国宏观审慎管理的制度框架，设计适合中国的宏观审慎管理政策体系。《巴塞尔协议与宏观审慎监管：银行风险监管的国际准则与中国实践》主要介绍了银行风险监管的国际框架及中国银行业风险监管的实际操作。本教材主要参考和引用了刘春航编著的《解密巴塞尔——简析国际银行监管框架》、杜金富主编的《银行监管统计学》、银监会培训中心编译的《银行监管培训教材（国际版）》等教材。

暂缺《巴塞尔协议与宏观审慎监管：银行风险监管的国际准则与中国实践》作者简介

目录
第一章　 绪论 …………………………………………………………………………… 1
　 第一节　 银行风险 …………………………………………………………………… 1
　 第二节　 巴塞尔委员会 ……………………………………………………………… 8
　 第三节　 巴塞尔协议的基本内容…………………………………………………… 10
第二章　 巴塞尔协议的演进…………………………………………………………… 21
　 第一节　 巴塞尔资本协议Ⅰ………………………………………………………… 21
　 第二节　 巴塞尔资本协议Ⅱ………………………………………………………… 27
　 第三节　 巴塞尔资本协议Ⅲ………………………………………………………… 34
　 第四节　 巴塞尔协议在中国的实施………………………………………………… 36
第三章　 巴塞尔协议———内部评级法………………………………………………… 42
　 第一节　 内部评级法概述…………………………………………………………… 42
　 第二节　 内部评级法的基本思路和实施要点……………………………………… 49
　 第三节　 内部评级法的实践………………………………………………………… 56
第四章　 银行资本……………………………………………………………………… 64
　 第一节　 监管资本…………………………………………………………………… 64
　 第二节　 经济资本与监管资本……………………………………………………… 78
　 第三节　 我国对银行资本的监管…………………………………………………… 81
第五章　 信用风险……………………………………………………………………… 92
　 第一节　 信用风险概述……………………………………………………………… 92
　 第二节　 信用风险加权资产———标准法…………………………………………… 97
　 第三节　 信用风险加权资产———内部评级法 …………………………………… 105
第四节　 证券化信用风险监管资本的计量……………………………………… 113
　 第五节　 交易对手信用风险监管资本的计量 …………………………………… 118
第六章　 市场风险 …………………………………………………………………… 127
　 第一节　 市场风险概述 …………………………………………………………… 127
　 第二节　 市场风险资产———标准法 ……………………………………………… 131
　 第三节　 市场风险资产———内部模型法 ………………………………………… 146
　 第四节　 我国对市场风险的监管 ………………………………………………… 151
第七章　 操作风险 …………………………………………………………………… 158
　 第一节　 操作风险概述 …………………………………………………………… 158
　 第二节　 操作风险计量———基本指标法 ………………………………………… 163
　 第三节　 操作风险计量———标准法和高级法 …………………………………… 164
　 第四节　 我国对操作风险计量的要求 …………………………………………… 169
第八章　 杠杆率 ……………………………………………………………………… 182
　 第一节　 《巴塞尔资本协议Ⅲ》 与杠杆率 ……………………………………… 182
　 第二节　 杠杆率的计算 …………………………………………………………… 185
　 第三节　 杠杆率的国际实施 ……………………………………………………… 192
　 第四节　 我国对商业银行杠杆率的监管 ………………………………………… 197
第九章　 流动性风险 ………………………………………………………………… 202
　 第一节　 流动性风险监管概述 …………………………………………………… 202
　 第二节　 流动性风险监管的定性要求 …………………………………………… 208
　 第三节　 流动性风险监管的定量标准 …………………………………………… 212
　 第四节　 我国对流动性风险的管理 ……………………………………………… 220
第十章　 贷款评级与分类 …………………………………………………………… 226
　 第一节　 贷款评级 ………………………………………………………………… 226
　 第二节　 贷款分类 ………………………………………………………………… 233
第十一章　 监督检查 ………………………………………………………………… 239
　 第一节　 监督检查概述 …………………………………………………………… 239
　 第二节　 银行内部资本充足率评估的程序 ……………………………………… 240
　 第三节　 监督检查的流程 ………………………………………………………… 244
第四节　 第二支柱与第一支柱 …………………………………………………… 246
　 第五节　 我国银行监督检查 ……………………………………………………… 249
第十二章　 信息披露 ………………………………………………………………… 256
　 第一节　 信息披露的发展与规定 ………………………………………………… 256
　 第二节　 信息披露的主要内容 …………………………………………………… 260
　 第三节　 我国商业银行信息披露 ………………………………………………… 267
第十三章　 宏观审慎监管 …………………………………………………………… 278
　 第一节　 宏观审慎监管的概念 …………………………………………………… 278
　 第二节　 逆周期监管 ……………………………………………………………… 284
　 第三节　 系统重要性银行监管 …………………………………………………… 290
　 第四节　 我国的宏观审慎管理 …………………………………………………… 296
第十四章　 有效银行监管核心原则 ………………………………………………… 303
　 第一节　 《有效银行监管核心原则》 概述 ……………………………………… 303
　 第二节　 《有效银行监管核心原则》 的主要内容 ……………………………… 305
　 第三节　 有效银行监管的前提条件 ……………………………………………… 315
　 第四节　 《有效银行监管核心原则》 的评估与应用 …………………………… 317
第十五章　 金融集团监管 …………………………………………………………… 324
　 第一节　 金融集团概述 …………………………………………………………… 324
　 第二节　 金融集团的风险 ………………………………………………………… 330
　 第三节　 金融集团的监管 ………………………………………………………… 333
　 第四节　 我国金融集团的监管 …………………………………………………… 343
第十六章　 压力测试 ………………………………………………………………… 350
　 第一节　 压力测试概述 …………………………………………………………… 350
　 第二节　 资产组合层面的压力测试 ……………………………………………… 356
　 第三节　 信用风险的压力测试 …………………………………………………… 359
　 第四节　 流动性风险压力测试和宏观压力测试 ………………………………… 363