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财经应用统计学
作者：魏石勇 林立伟 郑家兴
出版社：首都经济贸易大学出版社
出版时间：2022-09-01
ISBN：9787563828654
定价：¥59.00
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内容简介
本书是一本针对财经专业的学生应用统计学教材。其特色是将应用统计学区分为3篇，分别为基础篇、理论篇和应用篇，应用篇则着重在各种模型的建立。书既然是“应用”，所以本书每章的后面都有实证演练的方向练习（现货期货和期权的多重比较、市场指标的检验、异常资本资产定价模型、专属性资产与公司绩效、波动不对称与市场机能轮动、研发和营销的调节效果、公司治理）。统计学上还有一些复杂繁琐的内容（动差与动差母函数、e自然底数、正态分布概率等于1的证明、二元随机变量、二元正态分布、抽样分布概率密度函数EXCEL的绘制、EViews回归分析结果说明、多元回归最小平方法的推导、GARCH家族的模型、残差检验、双因子方差分析（随机区集设计）、因子实验）， 则列在附录上进行介绍。
作者简介
魏石勇：台湾省云林科技大学财务金融学博士，现职：韶关学院数学与统计学院教授教授林立伟：台湾省云林科技大学讯息管理学博士，现职：福建江夏学院物流管理学院副教授郑家兴：台湾省元智大学管理学博士，现职：玉林师范学院商学院教授
目录
目 录
第一篇 基础篇
1 数据与统计 ………………………………………………………………………………… 3
1. 1 统计在财经上的应用 ……………………………………………………………… 3
1. 2 统计资料 …………………………………………………………………………… 6
1. 3 变量及其种类 ……………………………………………………………………… 6
1. 4 财经数据的来源 …………………………………………………………………… 9
1. 5 描述统计与推论统计 ……………………………………………………………… 12
1. 6 计算机与统计 ……………………………………………………………………… 14
1. 7 统计伦理 ……………………………………………………………………………14 实训演练 ———数据下载 …………………………………………………………………15 习题 ………………………………………………………………………………………15 专有名词 …………………………………………………………………………………20
2 描述统计与概率 …………………………………………………………………………… 22
2. 1 数据汇总 …………………………………………………………………………… 22
2. 2 图表应用 …………………………………………………………………………… 33
2. 3 变量描述 …………………………………………………………………………… 48
2. 4 概率导论 …………………………………………………………………………… 59
2. 5 二元变量 ……………………………………………………………………………62 实训演练 ———图表绘制 …………………………………………………………………66 习题 ………………………………………………………………………………………67 专有名词 …………………………………………………………………………………81 重要公式 …………………………………………………………………………………83
3 离散型概率分布 …………………………………………………………………………… 87
3. 1 随机变量 …………………………………………………………………………… 87
3. 2 离散概率分布 ……………………………………………………………………… 88
3. 3 期望值与方差 ……………………………………………………………………… 90
3. 4 二项分布 …………………………………………………………………………… 91
3. 5 泊松分布 …………………………………………………………………………… 94
3. 6 超几何分布 …………………………………………………………………………95 实训演练 ———分布图绘制 ………………………………………………………………97 习题 ………………………………………………………………………………………97 专有名词 …………………………………………………………………………………105 重要公式 …………………………………………………………………………………106 附录 3-1:动差与动差母函数 …………………………………………………………107 附录 3-2: e自然底数 …………………………………………………………………110
4 连续型概率分布 ………………………………………………………………………… 111
4. 1 均匀分布 ………………………………………………………………………… 112
4. 2 正态分布 ………………………………………………………………………… 113
4. 3 指数分布 ………………………………………………………………………… 120
4. 4 其他连续型分布 ………………………………………………………………… 121
4. 5 离散与连续的关联性 ……………………………………………………………130 实训演练 …………………………………………………………………………………132 习题 ………………………………………………………………………………………133 专有名词 …………………………………………………………………………………143 重要公式 …………………………………………………………………………………143 附录 4-1:正态分布概率等于 1的证明 ………………………………………………146 附录 4-2:二元随机变量 ………………………………………………………………146 附录 4-3:期望值、方差 …………………………………………………………………148 附录 4-4:条件概率 ……………………………………………………………………149 附录 4-5:条件期望值、条件方差 ………………………………………………………149 附录 4-6:二元正态分布 ………………………………………………………………151
第二篇 理论篇
5 随机抽样 ………………………………………………………………………………… 155
5. 1 总体与样本 ……………………………………………………………………… 155
5. 2 点估计 …………………………………………………………………………… 156
5. 3 抽样分布 ………………………………………………………………………… 157
5. 4 点估计的性质 …………………………………………………………………… 159
5. 5 抽样方法 ………………………………………………………………………… 161
5. 6 抽样误差 …………………………………………………………………………163 实训演练 …………………………………………………………………………………165 习题 ……………………………………………………………………………………… 167
专有名词 …………………………………………………………………………………178 重要公式 …………………………………………………………………………………180 附录 :用 Excel绘制抽样分布概率密度函数 ……………………………………………180
6 区间估计 ………………………………………………………………………………… 184
6. 1 z分数 ……………………………………………………………………………… 184
6. 2 区间估计 ———平均数 …………………………………………………………… 184
6. 3 样本数大小 ……………………………………………………………………… 188
6. 4 区间估计 ———方差 ………………………………………………………………190 实训演练 ———现货、期货和期权的多重比较 …………………………………………193 习题 ………………………………………………………………………………………196 专有名词 …………………………………………………………………………………208 重要公式 …………………………………………………………………………………208
7 假设检验 ………………………………………………………………………………… 210
7. 1 假设设定 ………………………………………………………………………… 210
7. 2 统计推论 ………………………………………………………………………… 212
7. 3 检验力 …………………………………………………………………………… 218
7. 4 两总体的检验 …………………………………………………………………… 220
7. 5 其他检验 …………………………………………………………………………224 实训演练 ———市场指标的检验 …………………………………………………………228 习题 ………………………………………………………………………………………230 专有名词 …………………………………………………………………………………244 重要公式 …………………………………………………………………………………245
8 简单回归 ………………………………………………………………………………… 248
8. 1 简单线性回归模型 ……………………………………………………………… 249
8. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 250
8. 3 决定系数 ………………………………………………………………………… 255
8. 4 显著性检验 ……………………………………………………………………… 258
8. 5 估计与预测 ……………………………………………………………………… 262
8. 6 残差分析 ………………………………………………………………………… 263
8. 7 回归诊断的程序 …………………………………………………………………265 实训演练 …………………………………………………………………………………265 习题 ………………………………………………………………………………………266 专有名词 …………………………………………………………………………………276 重要公式 …………………………………………………………………………………277 附录 :EViews回归分析结果说明 ……………………………………………………… 279
第三篇 应用篇
9 多元回归 ………………………………………………………………………………… 287
9. 1 多元回归模型 …………………………………………………………………… 287
9. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 288
9. 3 复决定系数 ……………………………………………………………………… 290
9. 4 模型检验 ………………………………………………………………………… 291
9. 5 多重共线性 ……………………………………………………………………… 295
9. 6 建立回归模型的步骤 …………………………………………………………… 297
9. 7 标准化回归系数 ………………………………………………………………… 298实训演练 ———资产专用性程度 ………………………………………………………… 299习题 ……………………………………………………………………………………… 299专有名词 ………………………………………………………………………………… 308重要公式 ………………………………………………………………………………… 308附录 :最小二乘法 ……………………………………………………………………… 309
10 时间序列分析 …………………………………………………………………………… 313
10. 1 数列类型 ………………………………………………………………………… 313
10. 2 指数 ……………………………………………………………………………… 314
10. 3 时间序列分析模式 ……………………………………………………………… 317
10. 4 ARMA模型 ……………………………………………………………………… 321
10. 5 向量自回归 ……………………………………………………………………… 322
10. 6 GARCH模型 …………………………………………………………………… 342实训演练 ———波动不对称与市场机能轮动 …………………………………………… 355习题 ……………………………………………………………………………………… 357专有名词 ………………………………………………………………………………… 362重要公式 ………………………………………………………………………………… 363附录 10-1:GARCH家族的模型 ……………………………………………………… 364附录 10-2:残差检验 …………………………………………………………………… 367
11 非线性模型 ……………………………………………………………………………… 368
11. 1 变量应用 ………………………………………………………………………… 368
11. 2 常见的非线性模型 ……………………………………………………………… 371
11. 3 调节效果 ………………………………………………………………………… 372
11. 4 多项次模型 ……………………………………………………………………… 382实训演练 ………………………………………………………………………………… 387习题 ……………………………………………………………………………………… 387专有名词 ………………………………………………………………………………… 389 重要公式 …………………………………………………………………………………389
12 虚拟变量 ………………………………………………………………………………… 391
12. 1 方差分析 ………………………………………………………………………… 391
12. 2 二元变量 ………………………………………………………………………… 399
12. 3 断点回归 ………………………………………………………………………… 400
12. 4 差分 ………………………………………………………………………………402 实训演练 …………………………………………………………………………………409 习题 ………………………………………………………………………………………410 专有名词 …………………………………………………………………………………415 重要公式 …………………………………………………………………………………415 附录 12-1:双因子方差分析 (随机区集设计 ) …………………………………………417 附录 12-2:因子试验 ……………………………………………………………………418
13 联立方程组 ……………………………………………………………………………… 421
13. 1 中介效应 ………………………………………………………………………… 421
13. 2 工具变量 …………………………………………………………………………430 实训演练 ———企业能力与三大费用 ……………………………………………………439 专有名词 …………………………………………………………………………………441 重要公式 …………………………………………………………………………………441
14 面板数据 ………………………………………………………………………………… 442
14. 1 基本概念 ………………………………………………………………………… 442
14. 2 静态面板数据 …………………………………………………………………… 445
14. 3 动态面板数据 ……………………………………………………………………456 实训演练 …………………………………………………………………………………467 专有名词 …………………………………………………………………………………467 重要公式 …………………………………………………………………………………467
参考文献 ……………………………………………………………………………………… 469
第一篇 基础篇
1 数据与统计 ………………………………………………………………………………… 3
1. 1 统计在财经上的应用 ……………………………………………………………… 3
1. 2 统计资料 …………………………………………………………………………… 6
1. 3 变量及其种类 ……………………………………………………………………… 6
1. 4 财经数据的来源 …………………………………………………………………… 9
1. 5 描述统计与推论统计 ……………………………………………………………… 12
1. 6 计算机与统计 ……………………………………………………………………… 14
1. 7 统计伦理 ……………………………………………………………………………14 实训演练 ———数据下载 …………………………………………………………………15 习题 ………………………………………………………………………………………15 专有名词 …………………………………………………………………………………20
2 描述统计与概率 …………………………………………………………………………… 22
2. 1 数据汇总 …………………………………………………………………………… 22
2. 2 图表应用 …………………………………………………………………………… 33
2. 3 变量描述 …………………………………………………………………………… 48
2. 4 概率导论 …………………………………………………………………………… 59
2. 5 二元变量 ……………………………………………………………………………62 实训演练 ———图表绘制 …………………………………………………………………66 习题 ………………………………………………………………………………………67 专有名词 …………………………………………………………………………………81 重要公式 …………………………………………………………………………………83
3 离散型概率分布 …………………………………………………………………………… 87
3. 1 随机变量 …………………………………………………………………………… 87
3. 2 离散概率分布 ……………………………………………………………………… 88
3. 3 期望值与方差 ……………………………………………………………………… 90
3. 4 二项分布 …………………………………………………………………………… 91
3. 5 泊松分布 …………………………………………………………………………… 94
3. 6 超几何分布 …………………………………………………………………………95 实训演练 ———分布图绘制 ………………………………………………………………97 习题 ………………………………………………………………………………………97 专有名词 …………………………………………………………………………………105 重要公式 …………………………………………………………………………………106 附录 3-1:动差与动差母函数 …………………………………………………………107 附录 3-2: e自然底数 …………………………………………………………………110
4 连续型概率分布 ………………………………………………………………………… 111
4. 1 均匀分布 ………………………………………………………………………… 112
4. 2 正态分布 ………………………………………………………………………… 113
4. 3 指数分布 ………………………………………………………………………… 120
4. 4 其他连续型分布 ………………………………………………………………… 121
4. 5 离散与连续的关联性 ……………………………………………………………130 实训演练 …………………………………………………………………………………132 习题 ………………………………………………………………………………………133 专有名词 …………………………………………………………………………………143 重要公式 …………………………………………………………………………………143 附录 4-1:正态分布概率等于 1的证明 ………………………………………………146 附录 4-2:二元随机变量 ………………………………………………………………146 附录 4-3:期望值、方差 …………………………………………………………………148 附录 4-4:条件概率 ……………………………………………………………………149 附录 4-5:条件期望值、条件方差 ………………………………………………………149 附录 4-6:二元正态分布 ………………………………………………………………151
第二篇 理论篇
5 随机抽样 ………………………………………………………………………………… 155
5. 1 总体与样本 ……………………………………………………………………… 155
5. 2 点估计 …………………………………………………………………………… 156
5. 3 抽样分布 ………………………………………………………………………… 157
5. 4 点估计的性质 …………………………………………………………………… 159
5. 5 抽样方法 ………………………………………………………………………… 161
5. 6 抽样误差 …………………………………………………………………………163 实训演练 …………………………………………………………………………………165 习题 ……………………………………………………………………………………… 167
专有名词 …………………………………………………………………………………178 重要公式 …………………………………………………………………………………180 附录 :用 Excel绘制抽样分布概率密度函数 ……………………………………………180
6 区间估计 ………………………………………………………………………………… 184
6. 1 z分数 ……………………………………………………………………………… 184
6. 2 区间估计 ———平均数 …………………………………………………………… 184
6. 3 样本数大小 ……………………………………………………………………… 188
6. 4 区间估计 ———方差 ………………………………………………………………190 实训演练 ———现货、期货和期权的多重比较 …………………………………………193 习题 ………………………………………………………………………………………196 专有名词 …………………………………………………………………………………208 重要公式 …………………………………………………………………………………208
7 假设检验 ………………………………………………………………………………… 210
7. 1 假设设定 ………………………………………………………………………… 210
7. 2 统计推论 ………………………………………………………………………… 212
7. 3 检验力 …………………………………………………………………………… 218
7. 4 两总体的检验 …………………………………………………………………… 220
7. 5 其他检验 …………………………………………………………………………224 实训演练 ———市场指标的检验 …………………………………………………………228 习题 ………………………………………………………………………………………230 专有名词 …………………………………………………………………………………244 重要公式 …………………………………………………………………………………245
8 简单回归 ………………………………………………………………………………… 248
8. 1 简单线性回归模型 ……………………………………………………………… 249
8. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 250
8. 3 决定系数 ………………………………………………………………………… 255
8. 4 显著性检验 ……………………………………………………………………… 258
8. 5 估计与预测 ……………………………………………………………………… 262
8. 6 残差分析 ………………………………………………………………………… 263
8. 7 回归诊断的程序 …………………………………………………………………265 实训演练 …………………………………………………………………………………265 习题 ………………………………………………………………………………………266 专有名词 …………………………………………………………………………………276 重要公式 …………………………………………………………………………………277 附录 :EViews回归分析结果说明 ……………………………………………………… 279
第三篇 应用篇
9 多元回归 ………………………………………………………………………………… 287
9. 1 多元回归模型 …………………………………………………………………… 287
9. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 288
9. 3 复决定系数 ……………………………………………………………………… 290
9. 4 模型检验 ………………………………………………………………………… 291
9. 5 多重共线性 ……………………………………………………………………… 295
9. 6 建立回归模型的步骤 …………………………………………………………… 297
9. 7 标准化回归系数 ………………………………………………………………… 298实训演练 ———资产专用性程度 ………………………………………………………… 299习题 ……………………………………………………………………………………… 299专有名词 ………………………………………………………………………………… 308重要公式 ………………………………………………………………………………… 308附录 :最小二乘法 ……………………………………………………………………… 309
10 时间序列分析 …………………………………………………………………………… 313
10. 1 数列类型 ………………………………………………………………………… 313
10. 2 指数 ……………………………………………………………………………… 314
10. 3 时间序列分析模式 ……………………………………………………………… 317
10. 4 ARMA模型 ……………………………………………………………………… 321
10. 5 向量自回归 ……………………………………………………………………… 322
10. 6 GARCH模型 …………………………………………………………………… 342实训演练 ———波动不对称与市场机能轮动 …………………………………………… 355习题 ……………………………………………………………………………………… 357专有名词 ………………………………………………………………………………… 362重要公式 ………………………………………………………………………………… 363附录 10-1:GARCH家族的模型 ……………………………………………………… 364附录 10-2:残差检验 …………………………………………………………………… 367
11 非线性模型 ……………………………………………………………………………… 368
11. 1 变量应用 ………………………………………………………………………… 368
11. 2 常见的非线性模型 ……………………………………………………………… 371
11. 3 调节效果 ………………………………………………………………………… 372
11. 4 多项次模型 ……………………………………………………………………… 382实训演练 ………………………………………………………………………………… 387习题 ……………………………………………………………………………………… 387专有名词 ………………………………………………………………………………… 389 重要公式 …………………………………………………………………………………389
12 虚拟变量 ………………………………………………………………………………… 391
12. 1 方差分析 ………………………………………………………………………… 391
12. 2 二元变量 ………………………………………………………………………… 399
12. 3 断点回归 ………………………………………………………………………… 400
12. 4 差分 ………………………………………………………………………………402 实训演练 …………………………………………………………………………………409 习题 ………………………………………………………………………………………410 专有名词 …………………………………………………………………………………415 重要公式 …………………………………………………………………………………415 附录 12-1:双因子方差分析 (随机区集设计 ) …………………………………………417 附录 12-2:因子试验 ……………………………………………………………………418
13 联立方程组 ……………………………………………………………………………… 421
13. 1 中介效应 ………………………………………………………………………… 421
13. 2 工具变量 …………………………………………………………………………430 实训演练 ———企业能力与三大费用 ……………………………………………………439 专有名词 …………………………………………………………………………………441 重要公式 …………………………………………………………………………………441
14 面板数据 ………………………………………………………………………………… 442
14. 1 基本概念 ………………………………………………………………………… 442
14. 2 静态面板数据 …………………………………………………………………… 445
14. 3 动态面板数据 ……………………………………………………………………456 实训演练 …………………………………………………………………………………467 专有名词 …………………………………………………………………………………467 重要公式 …………………………………………………………………………………467
参考文献 ……………………………………………………………………………………… 469
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