套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究

　　本书紧紧围绕套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用这一研究课题，从股指期货与现货收益率的预测、股指期货与现货收益率的相关性、股指期货套期保值比率的计算、影响股指期货与现货投资组合套期保值效果的风险因素等多个维度进行了研究论证，形成了相对完整的套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究的理论框架，丰富了期货投资理论体系，以此期待为股指期货的投资提供相应的理论支撑和实际操作参考。

　　邢天才，东北财经大学金融学院院长、博士生导师。1996年3月至1998年7月任东北财经大学研究生部副主任；1998年9月至1999年9月任东北财经大学高教研究室主任；1999年9月至2006年11月任东北财经大学职业技术学院院长；2006年12月至今任东北财经大学金融学院院长。主要研究方向：金融市场、中外资本市场比较、证券投资。先后发表和出版了100多项（篇）科研成果。出版专著10余部，编著、主编教材16部，承担国家、省部级课题15项，在《光明日报》等发表论文50多篇，并有多项科研成果获得奖励。

1 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.2 国内外相关研究文献综述
1.3 研究思路和研究内容
1.4 研究方法和创新之处
2 理论基础
2.1 相关理论阐述
2.2 相关模型阐述
2.3 本章小结
3 股指期货与现货收益率预测的实证分析
3.1 研究设计
3.2 股指期货与现货收益率预测模型的构建
3.3 模型预测效果的评价准则
3.4 样本数据的整理分析
3.5 收益率预测模型的选择
3.6 本章小结
4 股指期货与现货收益率相关性分析
4.1 单位根检验方法
4.2 VAR模型的构建
4.3 二元Copula函数模型
4.4 股指期货与现货收益率相关性的简单统计性描述
4.5 从VAR角度检验两种收益率间的相关关系
4.6 股指期货与现货收益率间的二元Copula相关性模型
4.7 本章小结
5 股指期货套期保值比率算法模型选取及实证检验
5.1 研究对象样本
5.2 股指期货套期保值比率算法模型的构建
5.3 股指期货套期保值比率模型套保效果的评价准则
5.4 样本数据的整理分析
5.5 各种模型的套期保值效果整体分析
5.6 本章小结
6 影响股指期货套期保值效果的风险因素分析
6.1 研究的样本数据
6.2 风险因素评估模型
6.3 风险因素的实证检验
6.4 稳健性检验
6.5 本章小结
7 总结与展望
7.1 主要结论
7.2 政策性建议
7.3 研究展望
参考文献
关键词索引