书籍详情
不确定环境下的新型金融期权定价研究
作者：刘洋 著
出版社：经济管理出版社
出版时间：2022-06-01
ISBN：9787509682807
定价：¥98.00
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内容简介
从野蛮生长到“乘风破浪”，中国期权市场正在逐步扩大。投资者面对众多期权产品该如何选择，又该如何面对不确定环境下的金融风险问题呢？本书着眼于几种奇异期权在股票模型下的定价问题，为不同风险偏好类型的投资者在金融产品选择上提供了建议，有效改善了不确定环境下金融风险带来的冲击。
作者简介
刘洋，女，山东聊城人，同济大学管理学博士，聊城大学商学院讲师。研究方向：不确定理论及应用、期权定价等。在Insurance Mathematics & Economics、Journal of Intelligent and Fuzzy System、Soft Computing等国内外期刊发表论文20余篇；参与国家社会科学基金重大项目“中国地方政府债务与金融稳定性研究”、国家社会科学基金面上项目、国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学面上项目等多个科研项目；参与编写国家重点图书出版教材《排序与调度：物流配送在线调度》。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景
一、全球突发事件频繁发生
二、期权需求量暴涨
三、期权定价之难
四、解决方案雏形
五、期权目前处境
第二节 研究意义
第三节 期权定价问题的相关概念
一、金融衍生产品
二、期权定价问题
三、期权产品的选择依据
第四节 国内外研究现状
一、期权定价问题的研究现状
二、不确定理论的研究现状
三、不确定微分方程稳定性的研究现状
第五节 研究方法和内容
一、研究方法
二、研究内容和结构
第六节 相关理论基础
一、Black-Scholes股票模型
二、不确定金融模型
三、不确定过程
四、不确定微分方程
第七节 本章小结
第二章 基于多维度不确定股票模型稳定性的期权选择
第一节 问题描述
第二节 不确定多维度股票模型p-阶矩稳定性的条件
一、多维度不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
二、线性多维度不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
第三节 多维度不确定股票模型的稳定性对比分析
一、p-阶矩稳定性和依测度稳定性
二、P1-阶矩稳定和p2-阶矩稳定性
第四节 金融算例及分析
第五节 本章小结
第三章 基于多因素不确定股票模型稳定性的期权选择
第一节 问题描述
一、多因素不确定股票模型的p-阶矩稳定性
二、多因素不确定股票模型的指数稳定性
第二节 多因素不确定股票模型稳定性的条件
一、多因素不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
二、线性多因素不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
三、多因素不确定股票模型的指数稳定性的条件
第三节 多因素不确定微分方程的稳定性对比分析
第四节 金融算例
第五节 本章小结
第四章 不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型下幂期权定价
第一节 幂期权
第二节 看涨幂期权
一、看涨幂期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第三节 看跌幂期权
一、看跌幂期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第四节 金融风险管控分析
一、大数据时代下的互联网金融
二、互联网金融的风险管理现状
三、加强互联网金融风险管理的政策建议
四、对金融风险管理的展望
第五节 本章小结
第五章 不确定均值回复汇率模型下回望期权定价
第一节 货币回望期权
第二节 看涨货币回望期权
一、看涨货币回望期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第三节 看跌货币回望期权
一、看跌货币回望期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第四节 本章小结
第六章 不确定环境下金融风险溢出及预警
第一节 中国东方航空衍生品亏损案例介绍
一、案例描述
二、应对措施
三、亏损案例分析
四、亏损案例暴露的问题
第二节 金融风险管理的分析
一、认识金融风险
二、宏观金融风险
三、金融衍生产品的风险调控作用
四、金融衍生产品对金融风险的影响
五、期权产品对金融风险的影响巨大
第三节 我国金融衍生产品投资市场的风险分析及控制
一、金融衍生工具的风险监管制度分析
二、衍生市场的国际监管和《巴塞尔协议》
三、对我国金融衍生产品监管建议
第四节 不确定环境下的投资者有限理性行为及风险问题分析
一、投资者有限理性行为
二、投资者有限理性行为造成的市场风险问题分析
三、提高控制风险和判断风险能力
第五节 不确定环境下期权风险管理的应对策略
一、投资者关于期权风险管理的策略
二、建立健全期权市场风险监管体系
三、发挥自律机构风险控制功能，加强投资者教育
四、期权与供应链金融结合以控制金融风险
五、建立一系列科学的机制
六、发展中国金融行生产品的战略
七、防止金融部门系统性风险爆发
第七章 结论与展望
第一节 结论
第二节 展望
参考文献
致谢
第一节 研究背景
一、全球突发事件频繁发生
二、期权需求量暴涨
三、期权定价之难
四、解决方案雏形
五、期权目前处境
第二节 研究意义
第三节 期权定价问题的相关概念
一、金融衍生产品
二、期权定价问题
三、期权产品的选择依据
第四节 国内外研究现状
一、期权定价问题的研究现状
二、不确定理论的研究现状
三、不确定微分方程稳定性的研究现状
第五节 研究方法和内容
一、研究方法
二、研究内容和结构
第六节 相关理论基础
一、Black-Scholes股票模型
二、不确定金融模型
三、不确定过程
四、不确定微分方程
第七节 本章小结
第二章 基于多维度不确定股票模型稳定性的期权选择
第一节 问题描述
第二节 不确定多维度股票模型p-阶矩稳定性的条件
一、多维度不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
二、线性多维度不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
第三节 多维度不确定股票模型的稳定性对比分析
一、p-阶矩稳定性和依测度稳定性
二、P1-阶矩稳定和p2-阶矩稳定性
第四节 金融算例及分析
第五节 本章小结
第三章 基于多因素不确定股票模型稳定性的期权选择
第一节 问题描述
一、多因素不确定股票模型的p-阶矩稳定性
二、多因素不确定股票模型的指数稳定性
第二节 多因素不确定股票模型稳定性的条件
一、多因素不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
二、线性多因素不确定微分方程的p-阶矩稳定性定理
三、多因素不确定股票模型的指数稳定性的条件
第三节 多因素不确定微分方程的稳定性对比分析
第四节 金融算例
第五节 本章小结
第四章 不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型下幂期权定价
第一节 幂期权
第二节 看涨幂期权
一、看涨幂期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第三节 看跌幂期权
一、看跌幂期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第四节 金融风险管控分析
一、大数据时代下的互联网金融
二、互联网金融的风险管理现状
三、加强互联网金融风险管理的政策建议
四、对金融风险管理的展望
第五节 本章小结
第五章 不确定均值回复汇率模型下回望期权定价
第一节 货币回望期权
第二节 看涨货币回望期权
一、看涨货币回望期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第三节 看跌货币回望期权
一、看跌货币回望期权的定价模型
二、数值实验
三、期权价格的敏感性分析
第四节 本章小结
第六章 不确定环境下金融风险溢出及预警
第一节 中国东方航空衍生品亏损案例介绍
一、案例描述
二、应对措施
三、亏损案例分析
四、亏损案例暴露的问题
第二节 金融风险管理的分析
一、认识金融风险
二、宏观金融风险
三、金融衍生产品的风险调控作用
四、金融衍生产品对金融风险的影响
五、期权产品对金融风险的影响巨大
第三节 我国金融衍生产品投资市场的风险分析及控制
一、金融衍生工具的风险监管制度分析
二、衍生市场的国际监管和《巴塞尔协议》
三、对我国金融衍生产品监管建议
第四节 不确定环境下的投资者有限理性行为及风险问题分析
一、投资者有限理性行为
二、投资者有限理性行为造成的市场风险问题分析
三、提高控制风险和判断风险能力
第五节 不确定环境下期权风险管理的应对策略
一、投资者关于期权风险管理的策略
二、建立健全期权市场风险监管体系
三、发挥自律机构风险控制功能，加强投资者教育
四、期权与供应链金融结合以控制金融风险
五、建立一系列科学的机制
六、发展中国金融行生产品的战略
七、防止金融部门系统性风险爆发
第七章 结论与展望
第一节 结论
第二节 展望
参考文献
致谢
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