书籍详情
灰小财带你玩转可转债
作者：灰小财 著
出版社：清华大学出版社
出版时间：2022-06-01
ISBN：9787302604051
定价：¥69.00
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内容简介
《灰小财带你玩转可转债》从可转债的基础概念和打新申购讲起，逐步深入可转债评估模型、交易策略。通过丰富的案例讲解和实战分析，深入浅出地帮助读者快速入门和进阶可转债，而书中介绍的自动化交易工具还可以让忙碌的上班族也能轻松玩转可转债。分为6章。第1章介绍什么是可转债、可转债的基本要素以及可转债的交易规则。第2章介绍可转债打新的流程、申购条件和方式、步骤、评估模型。第3章介绍可转债如何实现“下有保底，上不封顶”。第4章介绍常见的可转债投资策略。第5章介绍可转债的自动化交易工具，指导投资者如何在不看盘的情况下交易可转债。第6章介绍可转债基金、可交债以及要约和换股套利。最后是附录，涵盖了可转债评分模型数据以及近年来可转债打新收益的统计。 内容通俗易懂，案例丰富，实用性强，素材多来源于灰小财公众号的归纳和整理，是一本投资者随时可以翻阅的手册，也是提升投资可转债收益的锦囊，在投资可转债的道路上，可以起到引路、指导的作用。如何对可转债进行全面、量化的评估？用什么策略能实现年化100%的收益？不看盘怎么能抓住交易良机？这些都可以在书中找到答案。
作者简介
灰小财，长期任职于大型金融机构，是公众号灰小财的创始人和主理人、持证国家理财规划师、低风险投资达人，专注于理财规划及可转债投资。除了可转债，对基金套利、换股套利、港股打新等均有涉足，拥有多年的实战投资经验，活跃于宁稳网、集思录、雪球、今日头条、东方财富等平台，并运营着多个可转债社群，深受粉丝的好评和喜爱。
目录
第1章 初识可转债 1
1.1 认识可转债 2
1.1.1 可转债的定义 2
1.1.2 公司为何要发行可转债？ 3
1.1.3 可转债的投资收益率 4
1.2 可转债的基本要素 6
1.2.1 揭开可转债的面纱 7
1.2.2 债券和利率 8
1.2.3 转债评级 9
1.2.4 转股价、转股期限和转股价值 10
1.2.5 转股溢价率 11
1.2.6 转股价的调整和下修 12
1.2.7 可转债的赎回条款 14
1.2.8 可转债的回售条款 15
1.3 可转债的交易规则 18
1.3.1 准备工作 18
1.3.2 交易单位 18
1.3.3 T+0 交易 20
1.3.4 交易费用 20
1.3.5 无涨跌幅限制 20
1.3.6 临时停牌和价格委托要求 21
第2章 新手入门从可转债打新开始 25
2.1 什么是可转债打新？ 26
2.1.1 可转债的发行流程 26
2.1.2 可转债打新的申购条件和方式 27
2.2 可转债打新申购流程 28
2.3 可转债打新的风险和收益率 29
2.3.1 可转债打新的风险 29
2.3.2 可转债打新的收益率统计 30
2.4 使用评分模型优选转债 33
2.4.1 模型介绍 33
2.4.2 模型应用 34
第3章 可转债如何实现“下有保底，上不封顶”？ 39
3.1 可转债的底：建仓可转债的基准线 40
3.1.1 到期底 40
3.1.2 回售底 44
3.1.3 利率底 48
3.1.4 可转债的保本建仓策略 49
3.2 实现 30% 以上的收益：可转债的强赎 51
3.3 三条捷径实现强赎目标 52
3.4 别让煮熟的鸭子飞了：强赎的风险 59
3.5 会卖的才是师傅：可转债如何止盈 64
第4章 可转债投资锦囊：常见的可转债投资策略.69
4.1 策略概述 70
4.2 看似保守的选择：低价轮动策略 71
4.3 最主流的策略：双低轮动策略 75
4.4 玩的就是心跳：低溢价率轮动策略 87
4.5 T+0的特权：正股替代策略 96
4.6 捕捉妖债：低市值策略 101
4.7 小小预言家：条款博弈策略 106
4.7.1 下修条款博弈 106
4.7.2 回售和到期条款博弈 114
4.7.3 强赎条款博弈 120
4.8 谁是优等生：高评分轮动策略 122
4.9 100%中签可转债：抢权配售策略 126
4.10 策略大杂烩：摊大饼策略 135
第5章 上班族的福音：不看盘也能玩转可转债.137
5.1 可转债的量化交易 140
5.2 不再担心忘记申购：可转债预约打新工具 141
5.3 智能机器人就位：可转债自动止盈工具 142
5.3.1 新债上市如何止盈？ 143
5.3.2 存量转债如何自动止盈？ 147
5.4 做T机器人：可转债网格交易工具 149
5.4.1 什么是网格交易？ 149
5.4.2 可转债网格交易 151
5.4.3 哪些转债适合用网格条件单? 156
5.4.4 可转债也能玩高频交易吗？ 158
5.4.5 非对称网格，全自动实现复式最高价折扣法 161
5.5 复合条件单：免盯盘，还能躺赚年化 15% ？ 164
第6章 可转债的延伸 169
6.1 可转债基金 172
6.1.1 可转债指数基金 173
6.1.2 可转债债券基金 177
6.2 可转债与可交换债 182
6.3 另一种“下有保底”：要约和换股套利 186
6.3.1 重庆百货要约收购 186
6.3.2 葛洲坝与中国能建换股合并 192
6.4 投资可转债亏钱，还能向公司索赔？ 199
6.5 可转债投资常用的工具 203
附录 1 可转债评分明细表 209
附录 2 可转债打新中签率及明细收益 223
1.1 认识可转债 2
1.1.1 可转债的定义 2
1.1.2 公司为何要发行可转债？ 3
1.1.3 可转债的投资收益率 4
1.2 可转债的基本要素 6
1.2.1 揭开可转债的面纱 7
1.2.2 债券和利率 8
1.2.3 转债评级 9
1.2.4 转股价、转股期限和转股价值 10
1.2.5 转股溢价率 11
1.2.6 转股价的调整和下修 12
1.2.7 可转债的赎回条款 14
1.2.8 可转债的回售条款 15
1.3 可转债的交易规则 18
1.3.1 准备工作 18
1.3.2 交易单位 18
1.3.3 T+0 交易 20
1.3.4 交易费用 20
1.3.5 无涨跌幅限制 20
1.3.6 临时停牌和价格委托要求 21
第2章 新手入门从可转债打新开始 25
2.1 什么是可转债打新？ 26
2.1.1 可转债的发行流程 26
2.1.2 可转债打新的申购条件和方式 27
2.2 可转债打新申购流程 28
2.3 可转债打新的风险和收益率 29
2.3.1 可转债打新的风险 29
2.3.2 可转债打新的收益率统计 30
2.4 使用评分模型优选转债 33
2.4.1 模型介绍 33
2.4.2 模型应用 34
第3章 可转债如何实现“下有保底，上不封顶”？ 39
3.1 可转债的底：建仓可转债的基准线 40
3.1.1 到期底 40
3.1.2 回售底 44
3.1.3 利率底 48
3.1.4 可转债的保本建仓策略 49
3.2 实现 30% 以上的收益：可转债的强赎 51
3.3 三条捷径实现强赎目标 52
3.4 别让煮熟的鸭子飞了：强赎的风险 59
3.5 会卖的才是师傅：可转债如何止盈 64
第4章 可转债投资锦囊：常见的可转债投资策略.69
4.1 策略概述 70
4.2 看似保守的选择：低价轮动策略 71
4.3 最主流的策略：双低轮动策略 75
4.4 玩的就是心跳：低溢价率轮动策略 87
4.5 T+0的特权：正股替代策略 96
4.6 捕捉妖债：低市值策略 101
4.7 小小预言家：条款博弈策略 106
4.7.1 下修条款博弈 106
4.7.2 回售和到期条款博弈 114
4.7.3 强赎条款博弈 120
4.8 谁是优等生：高评分轮动策略 122
4.9 100%中签可转债：抢权配售策略 126
4.10 策略大杂烩：摊大饼策略 135
第5章 上班族的福音：不看盘也能玩转可转债.137
5.1 可转债的量化交易 140
5.2 不再担心忘记申购：可转债预约打新工具 141
5.3 智能机器人就位：可转债自动止盈工具 142
5.3.1 新债上市如何止盈？ 143
5.3.2 存量转债如何自动止盈？ 147
5.4 做T机器人：可转债网格交易工具 149
5.4.1 什么是网格交易？ 149
5.4.2 可转债网格交易 151
5.4.3 哪些转债适合用网格条件单? 156
5.4.4 可转债也能玩高频交易吗？ 158
5.4.5 非对称网格，全自动实现复式最高价折扣法 161
5.5 复合条件单：免盯盘，还能躺赚年化 15% ？ 164
第6章 可转债的延伸 169
6.1 可转债基金 172
6.1.1 可转债指数基金 173
6.1.2 可转债债券基金 177
6.2 可转债与可交换债 182
6.3 另一种“下有保底”：要约和换股套利 186
6.3.1 重庆百货要约收购 186
6.3.2 葛洲坝与中国能建换股合并 192
6.4 投资可转债亏钱，还能向公司索赔？ 199
6.5 可转债投资常用的工具 203
附录 1 可转债评分明细表 209
附录 2 可转债打新中签率及明细收益 223
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