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随机微分方程:动态系统方法(英文)

随机微分方程:动态系统方法(英文)

作者:[美]布兰·霍林斯沃斯(Blane,Hollingsworth)

出版社:哈尔滨工业大学出版社

出版时间:2021-07-01

ISBN:9787560395135

定价:¥88.00

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内容简介
  《随机微分方程:动态系统方法(英文)》是一部英文版的数学专著,中文书名可译为《随机微分方程:动态系统方法》。 《随机微分方程:动态系统方法(英文)》的作者是:布兰·霍林斯沃斯(Blane Hollingsworth)教授,他于2008年获得美国奥本大学博士学位。谈到随机微分方程,不能不提到一位日本数学家,他就是伊藤清(ItoKiyosi,1915-2008),他精于概率论与函数解析理论,著有《随机过程论》(1942)、《概率论基础》(1944)、《论随机微分方程》(1953)、《平稳随机分布》(1954)、《迷向随机流》(1956)、《随机过程》(1957)、《论随机过程》(1960)、《扩散过程及样本路径》(1965)等。他是许多大奖的得主,而且很长寿,在中国随机微分方程成为显学是缘于彭实戈院士的成功,他创造性的研究了倒向随机微分方程,并成功的将其应用于金融资产定价问题中,所以是一个既有学术深度又有广阔“钱景”的好方向,彭院士也获得了几项大奖。数学知识每天都在增长,新的发现和大量的新信息使撰写全面而翔实的著作变得越来越困难。 《随机微分方程:动态系统方法(英文)》是为了解决随机微分方程(SDE)的基本问题而写,诸如“什么是随机微分方程”。事实证明,回答此类基本问题也需要非常有深度的背景知识。
作者简介
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目录
1 INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
1.1 Stochastic Processes and Their Distributions
1.2 Semigroups of Linear Operators
1.3 Kernels and Semigroups of Kernels
1.4 Conditional Expectation, Martingales, and Markov Processes
1.5 Brownian Motion
2 ITO INTEGRALS AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
2.1 The Ito Integral
2.2 Stochastic Differential Equations and their Solutions
2.3 Ito's Formula and Examples
3 DYNAMICAL SYSTEMS AND STOCHASTIC STABILITY
3.1 "Stochastic Dynamical Systems"
3.2 Koopman and Frobenius-Perron Operators: The Deterministic Case
3.3 Koopman and Frobenius-Perron Operators: The Stochastic Case
3.4 Liapunov Stability
3.5 Markov Semigroup Stability
3.6 Long-time behavior of a stochastic predator-prey model
BIBLIOGRAPHY
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