金融数学与金融工程（第二版）

　　本书以现代金融学的基本问题为主要框架，以金融工程发展的历史轨迹为线索，以结构化思维将金融市场从简易结构逐步推广到相对复杂的结构。为此，笔者将本书内容分为四篇：第一篇讲述债券和股票构成的简单金融市场，其中主要分析债券和股票的价格运动模式；第二篇，从静态角度讲述投资组合理论、资本资产定价理论和套利组合理论；第三篇，从动态角度讲述以远期和期权为代表的衍生产品定价理论及其风险管理理论；第四篇讲述债券、股票和衍生产品构成的复杂的金融市场；第五篇，对利率期限结构理论和固定资产定价理论进行简单介绍。

　　叶振军，理学硕士，管理科学与工程（金融工程方向）博士，副教授，硕士生导师，研究方向：金融数学与金融工程、金融风险管理。目前已主持科研项目3项，发表论文10余篇，分别被SCI、EI、CSSCI检索或被人大复印资料全文复印，出版学术专著1部、主编教材1部，参编教材2部。

作者分别在数学专业和金融学专业从事金融工程教学的过程中发现，数学专业学生在金融学思维和金融学专业学生在数学思维方面几乎存在一样程度的困难。本书的初衷就是结合作者分别在数学和金融学专业的学习和教学过程中的一些心得来尝试解决这一问题。为此，该书以现代金融学的基本问题为主要框架，以数学的结构化思维和逻辑演绎思维为基本处理方式，沿着现代金融学和金融工程发展的历史轨迹，用大量的笔墨来反映金融学和数学在思想上的碰撞与交汇过程，以让学生较为顺利地理解金融工程的本义，从而更好地理解其于现代金融学的定位和意义。本书第二版改正了第一版中的出现的印刷错误，同时进行了一定程度的结构调整，不充了一定的数学基础，在不降低内容严谨性的情况下使得学生学习起来更加容易