金融微积分：衍生品定价引论

　　近年来，在现代金融市场中进行投机以及相关的收益和风险，得到了众多关注，而因错误判断所作出的投资决策直接导致了银行的崩溃和股份公司的破产。同时，从业人员被鼓励使用数学工具辅助进行良好的投资决策。本书对衍生品定价、组合构建和对冲之下的数学知识应用进行了详细、严格的阐述。根据业界人士的需求，本书对一些关键概念，如鞅、测度变换、HJM模型等，进行了详细的阐述。讨论将从二叉树的离散时间对冲、连续时间的股票模型（包括布莱克—斯科尔斯模型）开始。本书尤为强调实用性，包括股票、外汇和利率市场的案例，均有涉及，并且都附有图表说明和实际数据，帮助读者加深理解。可以说，本书是许多市场从业人员、量化分析师和衍生品交易员的必备之作。无论是个人交易者，还是投资银行或其他大型金融机构，都会发现这本书中所提到的内容很有用处。

　　马丁·巴克斯特，供职于野村证券，有丰富的金融投资经验。安德鲁·伦尼，美林证券债券分析部门负责人。

第1章引言
1.1期望定价
1.2套利定价
1.3期望与套利
第2章离散过程
2.1二叉模型
2.2二叉树模型
2.3二叉树表示定理
2.4对连续模型的启示
第3章连续过程
3.1连续过程
3.2随机微积分
3.3伊藤微积分
3.4测度变换——CMG定理
3.5鞅表示定理
3.6复制策略
3.7布莱克—斯科尔斯模型
3.8布莱克—斯科尔斯的应用
第4章市场证券的定价
4.1外汇
4.2股权与红利
4.3债券
4.4风险的市场价格
4.5双币种工具
第5章利率
5.1利率市场
5.2简单模型
5.3单因子HJM模型
5.4短期利率模型
5.5多因子HJM模型
5.6利率产品
5.7多因子模型
第6章扩展模型
6.1一般股票模型
6.2对数正态模型
6.3多股票模型
6.4计价物
6.5外币利率模型
6.6无套利完备模型
附录1扩展阅读
附录2符号
附录3习题解答
附录4技术术语表