金融统计学

　　金融是现代经济的核心，是实体经济的血脉，金融活则经济活，金融稳则经济稳。金融统计分析至关重要，是经济统计分析的核心内容之一。《金融统计学》主要介绍金融统计学的基本理论和方法，内容包括货币与金融统计、证券市场统计、外汇与保险市场统计、通货膨胀统计分析、资金流量统计分析、国际收支统计、资产组合与定价理论、金融高频数据分析和金融风险统计等。从国际范围看，金融风险是一国或地区经济社会发展当中非常重要的风险之一。历史上许多重大的经济危机事件都发端于金融部门，其对经济的影响或破坏也以金融部门首当其冲。放眼世界，一些国家的崛起和衰落往往同金融能力密切相关，中国要建设经济强国首先必须建设现代金融强国。进入新时代，中国全面推动高质量发展，防范化解重大系统性金融风险成为一项重大战略举措。加强金融统计分析，既是加强金融监管和促进金融健康发展的重要途径，也是防范化解重大风险的内在要求，因此，大力推广与普及金融统计学非常必要。《金融统计学》围绕金融体系主要组成部分和重点研究领域，构建金融统计学的基本内容体系。在融合金融学与统计学理论的基础上，全面介绍金融统计分析方法，强调理论分析与实证分析、定性分析与定量分析的融合，为开展金融总量，结构及其与国民经济的关系研究提供了全面的知识基础和方法体系。《金融统计学》系统介绍金融统计学的基本理论与分析方法，可以作为金融学、统计学专业高年级本科生和研究生的教材，也可以作为经济管理相关专业学生以及金融管理或专业人士的学习参考书。通过《金融统计学》的学习，可以较为全面地了解金融统计学的理论方法，掌握金融统计分析的基本技能，熟悉金融统计分析的一般范式，能够运用多种统计方法探究金融问题，分析金融活动的运行规律与特征。

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第一章 金融统计学概述
第一节 金融与金融体系
第二节 统计与金融
第三节 金融统计学的主要内容与研究方法
本章小结
思考题
第二章 货币与金融统计
第一节 货币与金融统计概述
第二节 货币供应量统计
第三节 货币当局资产负债表
第四节 商业银行统计
第五节 中国货币与金融统计体系
本章小结
思考题
第三章 证券市场统计
第一节 证券与证券市场
第二节 股票价格的计量
第三节 债券价格和收益率的计算
第四节 证券投资基金的价值分析
第五节 证券价格指数
本章小结
思考题
第四章 外汇与保险市场统计
第一节 汇率理论及方法
第二节 外汇市场统计
第三节 保险市场统计
第四节 保险精算理论及方法
本章小结
思考题
第五章 通货膨胀统计分析
第一节 价格统计方法
第二节 通货膨胀统计
第三节 核心通货膨胀统计
第四节 通货膨胀的成因与影响分析
本章小结
思考题
第六章 资金流量统计分析
第一节 资金流量统计概述
第二节 资金流量表及其平衡关系
第三节 资金流量分析
本章小结
思考题
第七章 国际收支统计
第一节 国际收支和国际投资头寸统计
第二节 贸易增加值与增加值贸易核算理论
第三节 国际资本流动分析
本章小结
思考题
第八章 资产组合与定价理论
第一节 有效市场理论
第二节 投资组合理论
第三节 资产定价理论
第四节 市场异象与行为金融理论
本章小结
思考题
第九章 金融高频数据分析
第一节 金融高频数据概述
第二节 自回归条件持续期模型
第三节 金融高频数据其他模型与交易策略
本章小结
思考题
第十章 金融风险统计
第一节 金融风险测度理论和方法
第二节 VaR模型、方法及应用
第三节 金融脆弱性与系统性风险统计
第四节 金融风险预警理论与方法
本章小结
思考题
参考文献