横截面相关的面板数据分析

　　《横截面相关的面板数据分析》主要研究了一系列面板数据模型的估计和检验问题。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济个体往往是普遍相关的。该书首先关注横截面相关面板数据模型的计量理论问题：为不平衡面板提出公共相关效应估计量；为具有交互固定效应的面板模型提供一个线性设定检验。其次，鉴于参数设定可能导致错误设定，该书还关注非参数面板模型：为个体间是否存在公共时间趋势提供一个非参数检验；系统性地研究了局部线性动态面板模型的估计和检验方法。

　　章永辉，中国人民大学经济学院讲师，经济学博士，2013年毕业于新加坡管理大学经济学院，师从国际知名计量经济学家苏良军教授和PeterPhillips教授。主要研究领域为计量经济学理论和应用，具体方向包括非参数计量、面板数据模型和金融计量等。目前，已主持完成一项国家自然科学基金青年项目，正主持一项国家自然科学基金面上项目，并参与了多项国家基金项目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等国际知名计量经济学期刊发表论文近二十篇。

第一章 导论
第一节 具有横截面相关的线性面板数据模型
第二节 半参数面板数据模型
第三节 本书的安排
第二章 具有横截面相关性的非平衡面板数据模型的公共相关效应估计
第一节 引言
第二节 模型和假设
第三节 具有CSD的非平衡面板的CCE估计量
第四节 蒙特卡洛模拟
第五节 结论
附件 定理2．1的证明
第三章 具有交互固定效应的面板数据模型的线性设定检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设和检验统计量
二 原假设下的估计
第三节 渐近分布
一 估计量在局部备择假设下的渐近性质
二 检验统计量的渐近分布
三 检验的自助法形式
第四节 模拟和应用
一 蒙特卡洛模拟
二 在经济增长数据上的一个应用
第五节 总结
附件
附件A 定理3．1的证明
附件B 定理3．2的证明
附件C 定理3．3的证明
附件D 一些技术性引理
第四章 对包含固定效应的半参数面板模型的共同趋势的检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设检验
二 在原假设下的估计
三 基于非参数R平方对共同时间趋势的检验
第三节 渐近分布
一 基本假设
二 检验统计量在原假设下的渐近分布
三 检验统计量在局部备择假设下的渐近分布
四 检验的一致性
五 检验的自助法形式
第四节 模拟与应用
一 模拟研究
二 实际数据的应用
第五节 结束语
附件 主要结论的证明
第五章 具有固定效应的部分线性动态面板数据模型的半参数估计
第一节 引言
第二节 有限维参数的半参数GMM估计和函数的核估计
一 基本思想
二 半参数CMM估计
三 估计量的渐近性质
第三节 筛分一工具变量估计
一 估计方法
二 估计量的渐近性质
第四节 非参数分量的线性检验
第五节 蒙特卡洛模拟
一 数据生成过程
二 具体操作细节
三 估计和检验结果
第六节 实证应用：知识产权保护对经济增长的影响
一 研究动机
二 数据和变量
三 估计结果
四 非参数函数形式检验结果
第七节 结论
参考文献