金融风险管理

　　《金融风险管理》有以下几个特点：1.理论知识框架完整《金融风险管理》主要由市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理和流动性风险管理四部分构成。每一部分的内部结构安排遵循该部分的知识脉络展开，逻辑清晰，结构合理。2.合理处理与其他金融工程学科课程的边界《金融风险管理》与《金融工程学》《衍生金融工具》《投资学》等课程都有交叉融合的内容，《金融风险管理》在处理各门课程内容的边界方面，聚焦《金融风险管理》的核心内容，并适当兼顾了国内相关教材未能涉及的与《金融风险管理》有关的基础内容。3.主要使用量化分析手段基于计算机工具的量化分析是金融工程学科非常鲜明的特征。金融风险管理作为金融工程学科的一部分，其理论基础和实践应用都建立在量化分析的基础之上。《金融风险管理》涉及的量化分析工具由简入难，较为复杂的分析工具可以作为学生之后深入探究的方向。4.理论与实践有机结合《金融风险管理》既系统介绍了金融风险管理领域的理论知识，也融入了业界金融风险管理的实践方法。金融风险管理的知识创建源于实践，与实践问题紧密结合，业界的实践探索不断推动着该课程内容的发展。为了缓解单纯讲授风险管理理论知识过于抽象的难题，《金融风险管理》把业界前沿公司的风险管理方法和工具吸收了进来，如RiskMetrics模型、CreditMetrics模型、KMV模型等，提升了教材所讲授理论方法的可操作性，便于安排实践和实验教学环节。5.例题和场景面向中国金融市场与以往的同类教材以欧美市场数据为基础安排例题不同，《金融风险管理》的例题和场景兼顾了中国的金融市场，从而拉近了这些理论知识与中国学生之间的距离，有利于加深学生对中国金融市场风险管理理论和实践的理解。

　　中国农业大学经济管理学院财政金融系副教授。研究方向：证券市场、农村金融、农业经济。教学工作：证券投资学、金融法、证券与外汇模拟实验、金融英语、跨国公司财务管理、国际结算

第1章 金融风险管理概述
1．1 金融风险概述
1．2 金融风险管理概述
练习题
第一篇 市场风险管理
第2章 资产收益的分布和模拟
2．1 金融资产的收益
2．2 资产收益率的分布
2．3 资产收益率的波动率
练习题
第3章 市场风险指标
3．1 金融市场风险概述
3．2 风险值
3．3 其他风险指标
3．4 一致性风险指标与VaR
3．5 VaR风险指标体系的构成
3．6 VaR估值方法
练习题
第4章 因子模型
4．1 单因子模型
4．2 多因子模型
4．3 因子风险的敏感度
4．4 利用因子模型计算VaR举例
4．5 风险因子的联合分布
练习题
第5章 RiskMetrics计算市场VaR的流程和实例
5．1 将组合头寸映射为实际现金流
5．2 将实际现金流映射为RM现金流
5．3 VaR计算举例
练习题
第6章 回测检验和压力测试
6．1 回测检验
6．2 极值理论
6．3 压力测试
练习题
……
第二篇 信用风险管理
第三篇 其他风险管理
参考文献