中国金融市场高频风险测度和管理方法研究

　　本成果涵盖三大主题，由综述和9个章节构成，具体内容包括：一是对利用高频数据进行金融风 险管理研究状况、应用领域等的总体论述；二是讨论在市场微观结构噪声、价格跳跃环境中金融资产已实现波动的估计问题；三是考虑微观市场噪声与价格跳跃时，流动性调整的资产组合协方差矩 阵研究四是利用高频数据分析中国证券市场信息非对称状态；五是基于预测精度和风险管理的视角 对各类频率波动预测模型的对比分析；六是构造动态层级潜在变量模型，通过大规模金融资产分析危机事件中的风险传导机制；七是研究用不同频率协方差矩阵构造等比例风险配额，带有损失约束的动态组合问题。八是利用高频金融数据构估计变系统性风险，建立具有系统性风险约束的投资组 合；九是从统计检验和经济效率角度比较分析了高频协方差的估计和预测方法；十是提出基于FLS 算法的统计套利模型，并运用中国证券市场数据进行实证分析。

　　马丹，女，经济统计学博士，教授、博士生导师。四川省科学和技术带头人后备人选、四川省统计学会理事、成都市统计学会理事、南方工业统计研究会常务理事。主要从事金融统计、宏观经济统计等领域研究。主持完成国家社科基金项目、教育部人文社会科学资助项目等各级课题多项。

１   绪论／ １１1．１   研究背景和意义 ／ １１1．２   主要内容和基本观点 ／ ４１1．３   研究特色、研究贡献与不足之处 ／ ９２  文献评述／ １２２． １   关于高频数据用于金融风险测度的研究 ／ １２２． ２   关于高频数据用于金融风险管理的研究 ／ １４２． ３   关于高频数据用于金融风险测度和管理的评价 ／ １６３   市场微观结构噪声、价格跳跃环境中高频波动的估计／ １８３．１   已实现波动文献回顾 ／ １９３． ２   门限预平均实现波动方法 ／ ２１３． ３   高频波动的模拟分析 ／ ２５３． ４   不同波动模型的实证分析与比较 ／ ２８３． ５   研究小结 ／ ３０……