长寿风险模型理论与应用

　　长寿风险模型理论是寿险精算学与人口统计学交叉研究领域，近年来受到国内外学者的高度关注，其应用有助于国家、社会和个人有效应对长寿风险的冲击。本书分为三篇内容，共十四章。*篇为长寿风险模型理论，主要介绍经典长寿风险模型及其前沿，其中包括人口死亡率年龄外推模型、高龄人口死亡率时间外推模型和人口死亡率修匀模型及其参数估计方法。第二篇为长寿风险模型应用，包括人口死亡率的随机性分析、高龄人口死亡率拟合、人口死亡率二维修匀、动态预测和平均余命预测等内容。第三篇为长寿风险度量与应对措施，包括保险公司长寿风险度量、养老金体系长寿风险度量、养老金体系应对长寿风险的退休机制及应对措施等内容。

　　赵明，河北承德人，经济学博士，应用经济学博士后，中国准精算师，中国精算师协会准会员，现为首都经济贸易大学金融学院讲师，主要研究方向为长寿风险模型理论与应用、人口统计、养老金精算等，曾在《中国人口科学》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《保险研究》《统计与信息论坛》《新金融》等核心期刊发表多篇文章，并参与多项与省部级课题研究。

□□篇 长寿风险模型理论
□□章 长寿风险模型理论概况
□□节 长寿风险模型概述
第二节 本书主要内容与结构安排
第三节 本书的主要创新观点与贡献
第二章 随机死亡率的时间外推模型
□□节 Lee-Carter模型
第二节 Cairns-Blake-Dowd（CBD）模型
第三节 Age-Period-Cohort（APC）模型
第四节 非参数HU模型
第三章 高龄人口死亡率的年龄外推模型
□□节 Gompertz模型
第二节 Coale-Kisker模型
第三节 极值理论模型
第四节 Logistic模型
第四章 人口死亡率修匀模型
□□节 一维参数修匀模型
第二节 一维非参数修匀模型
第三节 二维泊松P-样条修匀模型
第四节 二维离散Beta核修匀模型
第二篇 长寿风险模型应用
第五章 中国人口死亡率随机性分析
□□节 模型建立
第二节 数据处理与假设
第三节 随机性分析
第六章 中国高龄人口死亡率拟合
□□节 Gompertz模型的拟合
第二节 Age-Shifting模型的拟合结果
第三节 拟合效果比较
第七章 中国人口死亡率二维修匀
□□节 二维模型整体修匀效果比较
第二节 不同年份修匀效果比较
第三节 不同年龄修匀效果的比较
第八章 中国人口死亡率的动态预测
□□节 基于修匀数据的人口死亡率预测
第二节 基于有限数据Lee-Cater模型的人口粗死亡率预测
第三节 基于分位自回归方法的人口粗死亡率预测
第三篇 长寿风险度量与应对措施
第九章 保险公司长寿风险度量
□□节 长寿风险度量指标
第二节 长寿风险度量方法
第三节 长寿风险度量分析
第十章 养老金体系长寿风险度量
□□节 风险度量的GlueVaR方法概述
第二节 扭曲风险度量与GlueVaR方法度量模型
第三节 基于GlueVaR的死亡率外推模型
第四节 长寿风险度量分析
第十一章 养老金体系应对长寿风险的退休机制分析
□□节 退休机制的□□现状
第二节 中国基本养老保险收支模型
第三节 中国基本养老保险支付压力测算
第四节 经济、制度等因素变动的影响分析
第五节 应对建议
第十二章 主要结论与展望
□□节 主要结论
第二节 展望
参考文献