书籍详情
中国银行业系统流动性风险研究：形成机制、度量与管理
作者：王晓婷
出版社：经济科学出版社
出版时间：2019-06-01
ISBN：9787521805413
定价：¥49.00
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内容简介
本书对系统流动性风险形成机制、度量与管理方法的研究，构建了银行系统流动性风险的研究和管理框架，对商业银行和监管部门进一步完善系统流动性风险管理和监管提供了理论基础。本书从资产方出发，运用简单网络和投入产出分析方法，研究存款和资产价格冲击从引发单一银行流动性短缺到整个系统流动性短缺的传导路径和机制，求解系统流动性短缺的具体数值，并基于弥补系统流动性短缺角度提出相应的行业资本和资产配置等管理方法
作者简介
山西财经大学财政金融学院教师，经济学博士。研究方向为金融工程、商业银行风险管理；主要讲授《数理金融》《金融工程》《金融风险管理》等课程。近年来主持课题4项；参与国际级和省部级课题6项。
目录
□□章 绪论
1．1 研究背景和研究意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外文献综述
1．2．1 关于商业银行流动性风险、系统性风险度量和管理的研究
1．2．2 关于商业银行流动性风险传导渠道的研究
1．2．3 关于商业银行系统流动性风险内涵、度量及管理的研究
1．3 研究内容与方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究方法
1．4 主要工作和创新
1．5 基本结构与技术路线
第2章 流动性风险相关理论及管理实践
2．1 流动性风险概念界定与相关理论
2．1．1 流动性内涵
2．1．2 流动性风险内涵
2．1．3 流动性风险与银行其他风险间的关系
2．1．4 系统流动性风险内涵
2．2 流动性风险管理理论、方法与巴塞尔委员会管理实践
2．2．1 银行流动性管理理论演进
2．2．2 流动性风险管理方法
2．2．3 巴塞尔委员会的流动性风险管理实践
2．3 系统流动性风险形成原因及路径
2．3．1 系统流动性风险形成原因
2．3．2 系统流动性风险形成路径
2．4 中国流动性风险管理实践、现状及系统流动性风险因素
2．4．1 中国银行业流动性风险管理实践
2．4．2 中国银行业流动性风险现状
2．4．3 中国银行业系统流动性风险潜在诱发因素
2．5 系统流动性风险研究的相关经济学理论基础
2．5．1 银行挤兑理论
2．5．2 金融网络理论
2．5．3 □后贷款人理论
2．5．4 羊群行为理论
2．5．5 □优资本结构理论
2．6 小结
第3章 外生冲击下的系统流动性风险形成机制、度量与管理研究
3．1 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论基础
3．1．1 外生冲击下的个体银行流动性风险
3．1．2 流动性风险传染渠道
3．1．3 外生冲击下的系统流动性风险
3．2 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论模型
3．2 违约冲击与流动性冲击
3．2．2 存款冲击与流动性短缺和流动性转移
3．2．3 同质资产价格变化与系统流动性短缺
3．3 外生冲击下的系统流动性风险度量理论模型
3．3．1 存款冲击下的系统流动性风险度量
3．3．2 同质资产价格冲击下的系统流动性风险度量
3．4 中国银行业系统流动性风险度量实证分析
3．4．1 数据选取及来源
3．4．2 银行间资产负债矩阵估计
3．4．3 存款冲击下的系统流动性风险度量结果
3．4．4 资产价格冲击下的系统流动性风险度量结果
3．5 中国银行业系统流动性风险管理
3．5．1 存款冲击下的系统流动性风险管理
3．5．2 同质资产价格冲击下的系统流动性风险管理
3．6 小结
第4章 内生系统流动性风险形成机制、度量与管理研究
4．1 内生系统流动．陛风险形成机制的理论基础
4．1．1 内生系统流动性风险
4．1．2 基于一致性行为的内生系统流动性风险表现
4．1．3 系统流动性风险内生性原因
4．2 内生系统流动性风险形成机制的理论模型
4．2．1 资本结构部分调整理论模型
4．2．2 流动性水平部分调整理论模型
4．2．3 流动性水平动态部分调整理论模型
4．3 中国银行业内生系统流动性风险形成机制GMM实证检验
4．3．1 变量选择
4．3．2 模型建立
4．3．3 估计方法
4．3．4 实证结果
4．3．5 稳健性检验
4．4 中国银行业内生系统流动性风险形成机制自举面板格兰杰因果检验
4．4．1 变量选择与模型建立
4．4．2 估计方法
4．4．3 实证结果
4．4．4 稳健性检验
4．5 基于羊群效应的中国银行业系统流动性风险度量
4．5．1 流动性风险羊群效应实证分析
4．5．2 系统流动性风险度量指标
4．6 中国银行业内生系统流动性风险管理
4．6．1 对不同银行构建差异化风险管理标准
4．6．2 建立规范的□后贷款人制度
4．6．3 鼓励银行多样化资产的持有
4．7 小结
第5章 基于资本的系统流动性风险管理研究
5．1 资本监管与流动性风险
5．1．1 巴塞尔委员会对银行资本监管的要求
5．1．2 巴塞尔委员会对将资本与流动性风险相结合的要求
5．2 资本在流动性风险管理中的作用和来源
5．2．1 资本在流动性风险管理中的作用
5．2．2 资本来源
5．3 资本与流动性风险的关系
5．4 流动性风险资本计量理论模型
5．4．1 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻的流动负债价值
5．4．2 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻流动负债价值的特定比率
5．4．3 到期日发生流动性风险：考虑流动负债本身的运动过程及与流动资产间的相关关系
5．4．4 任意时刻发生流动性风险：或有流动性风险资本
5．4．5 参数选择：从个体流动性风险到系统流动性风险
5．5 中国银行业系统流动性风险资本计量实证分析
5．5．1 样本银行与参数的选择
5．5．2 系统流动性风险资本计算结果
5．5．3 或有系统流动性风险资本计算结果
5．6 小结
第6章 结论与展望
6．1 研究结论
6．2 研究展望
参考文献
后记
1．1 研究背景和研究意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外文献综述
1．2．1 关于商业银行流动性风险、系统性风险度量和管理的研究
1．2．2 关于商业银行流动性风险传导渠道的研究
1．2．3 关于商业银行系统流动性风险内涵、度量及管理的研究
1．3 研究内容与方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究方法
1．4 主要工作和创新
1．5 基本结构与技术路线
第2章 流动性风险相关理论及管理实践
2．1 流动性风险概念界定与相关理论
2．1．1 流动性内涵
2．1．2 流动性风险内涵
2．1．3 流动性风险与银行其他风险间的关系
2．1．4 系统流动性风险内涵
2．2 流动性风险管理理论、方法与巴塞尔委员会管理实践
2．2．1 银行流动性管理理论演进
2．2．2 流动性风险管理方法
2．2．3 巴塞尔委员会的流动性风险管理实践
2．3 系统流动性风险形成原因及路径
2．3．1 系统流动性风险形成原因
2．3．2 系统流动性风险形成路径
2．4 中国流动性风险管理实践、现状及系统流动性风险因素
2．4．1 中国银行业流动性风险管理实践
2．4．2 中国银行业流动性风险现状
2．4．3 中国银行业系统流动性风险潜在诱发因素
2．5 系统流动性风险研究的相关经济学理论基础
2．5．1 银行挤兑理论
2．5．2 金融网络理论
2．5．3 □后贷款人理论
2．5．4 羊群行为理论
2．5．5 □优资本结构理论
2．6 小结
第3章 外生冲击下的系统流动性风险形成机制、度量与管理研究
3．1 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论基础
3．1．1 外生冲击下的个体银行流动性风险
3．1．2 流动性风险传染渠道
3．1．3 外生冲击下的系统流动性风险
3．2 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论模型
3．2 违约冲击与流动性冲击
3．2．2 存款冲击与流动性短缺和流动性转移
3．2．3 同质资产价格变化与系统流动性短缺
3．3 外生冲击下的系统流动性风险度量理论模型
3．3．1 存款冲击下的系统流动性风险度量
3．3．2 同质资产价格冲击下的系统流动性风险度量
3．4 中国银行业系统流动性风险度量实证分析
3．4．1 数据选取及来源
3．4．2 银行间资产负债矩阵估计
3．4．3 存款冲击下的系统流动性风险度量结果
3．4．4 资产价格冲击下的系统流动性风险度量结果
3．5 中国银行业系统流动性风险管理
3．5．1 存款冲击下的系统流动性风险管理
3．5．2 同质资产价格冲击下的系统流动性风险管理
3．6 小结
第4章 内生系统流动性风险形成机制、度量与管理研究
4．1 内生系统流动．陛风险形成机制的理论基础
4．1．1 内生系统流动性风险
4．1．2 基于一致性行为的内生系统流动性风险表现
4．1．3 系统流动性风险内生性原因
4．2 内生系统流动性风险形成机制的理论模型
4．2．1 资本结构部分调整理论模型
4．2．2 流动性水平部分调整理论模型
4．2．3 流动性水平动态部分调整理论模型
4．3 中国银行业内生系统流动性风险形成机制GMM实证检验
4．3．1 变量选择
4．3．2 模型建立
4．3．3 估计方法
4．3．4 实证结果
4．3．5 稳健性检验
4．4 中国银行业内生系统流动性风险形成机制自举面板格兰杰因果检验
4．4．1 变量选择与模型建立
4．4．2 估计方法
4．4．3 实证结果
4．4．4 稳健性检验
4．5 基于羊群效应的中国银行业系统流动性风险度量
4．5．1 流动性风险羊群效应实证分析
4．5．2 系统流动性风险度量指标
4．6 中国银行业内生系统流动性风险管理
4．6．1 对不同银行构建差异化风险管理标准
4．6．2 建立规范的□后贷款人制度
4．6．3 鼓励银行多样化资产的持有
4．7 小结
第5章 基于资本的系统流动性风险管理研究
5．1 资本监管与流动性风险
5．1．1 巴塞尔委员会对银行资本监管的要求
5．1．2 巴塞尔委员会对将资本与流动性风险相结合的要求
5．2 资本在流动性风险管理中的作用和来源
5．2．1 资本在流动性风险管理中的作用
5．2．2 资本来源
5．3 资本与流动性风险的关系
5．4 流动性风险资本计量理论模型
5．4．1 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻的流动负债价值
5．4．2 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻流动负债价值的特定比率
5．4．3 到期日发生流动性风险：考虑流动负债本身的运动过程及与流动资产间的相关关系
5．4．4 任意时刻发生流动性风险：或有流动性风险资本
5．4．5 参数选择：从个体流动性风险到系统流动性风险
5．5 中国银行业系统流动性风险资本计量实证分析
5．5．1 样本银行与参数的选择
5．5．2 系统流动性风险资本计算结果
5．5．3 或有系统流动性风险资本计算结果
5．6 小结
第6章 结论与展望
6．1 研究结论
6．2 研究展望
参考文献
后记
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