商业银行导论：原理、战略和风险管理（第二版）

　　作者以通俗易懂的风格撰写此书，《商业银行导论：原理、战略和风险管理》第二版对第一版内容进行了全面的修订和更新，对银行业的核心原则和良好实践进行了简明而透彻的分析。穆拉德，乔德里从广度和深度上剖析了银行业的关键原则，探讨如何应用稳健风险管理原则并将这些原则纳入银行战略制定和客户服务中。 第二版的新亮点如下： ●在案例研究中，提出了多个现实世界中的风险管理问题并给出解决方案; ●在资产负债表优化的章节中增添了负债策略设置; ●详细分析了净息差（NIM）的重要性; ●给出了内部资本充足率评估程序（ICAAP）和个人流动性充足率评估程序（IL AAP ）流程原则的最佳实践; ●给出了构建良好客户服务基础的措施。本书由17章组成，分为三部分：第一部分是基础知识，不仅涉及银行业基础知识，还包括利率市场、客户服务和信用评估——基本上是金融市场的基础知识；第二部分概述了资产负债表，特别是资产负债管理；第三部分则涉及战略、监管资本和操作风险。对于初学者，本书的附录中包含金融市场计算的入门知识。第二版主要更新了以下内容：作者参与的若干现实风险管理问题的案例研究（包含解决方案）;将负债战略单独作为一章进行论述，从而优化对资产负债表的阐述;详细阐述净息差的重要性;列举了ICAAP和ILAAP流程原则和最佳实践;增添了战略和操作风险管理等重要内容。

　　作者简介：穆拉德？？乔德里教授在肯特大学商学院给理学硕士教授金融课程。自1989年在伦敦证券交易所工作以来，他先后担任苏格兰皇家银行企业银行部门的财务主管、欧洲阿拉伯银行的财务主管、KBC金融产品的财务主管以及摩根大通银行结构性金融部门的副总裁。他还曾是荷兰银行霍尔戈维特证券公司的金边债券作市商。穆拉德是英国特许证券与投资协会会员，伦敦银行与金融协会会员，以及董事学会会员。他是《结构金融》、《金融市场定性研究》、《国际经济与金融》和《美国证券化》杂志的编辑委员会成员。他出生在孟加拉国，现定居在英国萨里。译者简介：2015年9月，青岛银行博士后科研工作站经人力资源和社会保障部及全国博士后管理委员会批准设立。目前，工作站已与中国社会科学院金融研究所、西南财经大学、山东大学和中国海洋大学签订了联合培养协议。

第一部分　银行业务与市场 1
第1 章　银行业务与资本 3
第2 章　客户服务与银行产品营销 21
第3 章　信用评估与信用风险管理 35
第4 章　货币市场 72
第5 章　收益率曲线 100
第6 章　货币市场交易与套期保值 127

第二部分　资产负债管理与流动性风险 157
第7 章　银行资产负债管理Ⅰ 159
第8 章　资产负债管理Ⅱ：资产负债委员会 188
第9 章　流动性风险管理Ⅰ 200
第10 章　流动性风险管理Ⅱ：《巴塞尔协议Ⅲ》流动性、负债战略、压力测试、抵押品管理和合格优质流动性资产（HQLA） 218
第11 章　银行内部资金转移定价策略的最佳商业实践 251
第12 章　净利息收入、净息差和银行账户利率风险管理 261
第13 章　资产负债表管理之证券化机制 286

第三部分　战略、监管资本和案例研究 299
第14 章　战略制定 301
第15 章　银行监管资本，巴塞尔协议和银行内部资本充足评估体系 320
第16 章　操作风险管理 372
第17 章　建议和问题解决方案：案例研究 379

附录A　金融市场业务的相关算法 399
附录B　缩略词表 412
后记 415