书籍详情
Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
作者：王惠惠，李昊民 著
出版社：中国财政经济出版社
出版时间：2020-01-01
ISBN：9787509594315
定价：¥63.00
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内容简介
本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。
作者简介
北京农学院经管学院院长，现任北京农学院经济管理学院主管科研的副院长，硕士生导师、北京市高校中青年骨干教师。兼任首都女教授协会北京农学院分会副秘书长，中国商业统计学会常务理事。
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