宏观金融稳健性监测与管理系统的构建与应用

　　宏观金融体系的稳健性是市场经济有效运行的核心基础，也是金融与经济安全监管实践中首先需要处理好的一个根本问题。如何测度金融体系稳健性或者金融体系脆弱性状况，这是一个国际难题。《宏观金融稳健性监测与管理系统的构建与应用》在逻辑上分为两部分，一部分梳理了宏观金融稳健性监测理论基础，借鉴国际组织的监测规范和经验，为构建我国在开放条件下宏观金融稳健性监测系统奠定基础；第三部分设计了与我国国情相适应的宏观金融稳健性监测系统，由基于SVDD技术的预警模型和基于CGE技术的宏观金融稳健性压力测试两个模块构成。

　　王静，副教授，硕士生导师，经济学博士。现任职于江西财经大学统计学院、应用统计研究中心。2002年于华中科技大学获管理学学土学位；2005年于江西财经大学获经济学硕士学位；2009年于上海财经大学获经济学博士学位；2016年河南大学统计学博士后流动站出站。曾任上海金融学院公共经济管理学院统计系主任。长期从事经济统计与宏观经济统计核算方面的实践和教学研究工作。

第一章 绪论
第一节 选题背景
一、问题的提出
二、研究目的和意义
第二节 研究内容
一、研究框架
二、研究方法
三、主要观点及创新
第二章 开放条件下宏观金融稳健性及监测
第一节 开放条件下的宏观金融风险
一、开放经济：发展中国家的发展之路
二、宏观金融风险：金融开放的伴生物
第二节 开放条件下的宏观金融稳健性
一、宏观金融稳健性的内涵：宏观金融风险的一体两面
二、宏观金融稳健性的本质特征：宏观金融风险的可控状态
第三节 开放条件下宏观金融稳健性监测系统的框架设计
一、金融稳健性监测研究综述
二、宏观金融稳健性监测系统的框架设计
第三章 宏观金融稳健性监测国际规范
第一节 宏观金融稳健性监测国际规范综述
一、IMF的金融评估计划
二、欧洲中央银行的金融稳健性评估计划
三、美国宏观金融稳健性监测
四、国际规范的评价
五、我国的宏观金融稳健性评估工作
第二节 国际货币基金组织与世界银行金融评估体系：FSAP
一、FSAP风险和风险管理理念
二、FSAP宏观金融稳定评估与监测
三、FSAP风险监测的模式与内容
第三节 FSAP量化分析工具之一：指标分析
一、金融稳健性指标（FSIs）
二、金融结构与金融发展指标
三、金融与非金融部门汇总资产负债表
第四节 FSAP量化分析工具之二：压力测试
第五节 FSAP量化分析工具之三：早期预警模型EWSs
第四章 宏观金融稳健性监测的数据基础：FSAM
第一节 FSAM的框架设计
一、SAM概述
二、SAM结构
三、FSAM的结构设计
四、FSAM一般均衡框架下的情景模拟
第二节 FSAM的编制与平衡
一、FSAM与MFS数据的衔接
二、基期FSAM的编制与平衡
第三节 报告期FSAM递推与情景模拟
一、报告期FSAM递推与更新
二、情景设计
三、情景模拟结果分析
第五章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：指标体系与预警模型
第一节 我国宏观金融稳健性监测指标体系研究
一、我国宏观金融稳健性监测指标体系的特征
二、我国宏观金融稳健性监测指标体系的初步建立
三、我国宏观金融稳健性监测指标体系的筛选
第二节 我国宏观金融稳健性监测模型与实证
一、研究综述
二、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测模型
三、基于支持向量数据描述的宏观金融稳健性监测实证
第六章 开放条件下我国宏观金融稳健性监测：压力测试
第一节 宏观金融压力测试理论综述
一、国内外研究综述
二、压力测试的基本概念、主要流程和方法
三、压力测试的组织与实施
四、压力测试的应用范畴
五、传统宏观压力测试方法评价
第二节 基于CGE模型的宏观金融压力测试模型
一、宏观经济系统的模拟：CGE模型
二、宏观金融CGE模型假设与逻辑框架
三、宏观金融CGE模型的模型框架
四、金融CGE模型的数据基础
五、金融CGE模型的求解：GAMS
第三节 压力测试情景模拟及结果解读
一、模拟情景之一：信贷规模大幅波动
二、模拟情景之二：汇率变动
第七章 结论
附录
附录一 中国宏观金融稳健性监测指标库原始数据
附录二 中国宏观金融稳健性监测指标库标准化数据
附录三 中国2012年金融社会核算矩阵
附录四 中国2015年金融社会核算矩阵（递推表）
附录五 基于2015FSAM的情景模拟
附录六 符号表
参考文献
后记