混业经营下金融风险度量的相关研究：基于风险度量的基本工具和方法

　　《混业经营下金融风险度量的相关研究：基于风险度量的基本工具和方法》首先全面而系统的对copula以及极值理论等相关理论和方法进行了介绍，其次在这些理论的基础上，对其在不同类型金融风险测度及集成中的具体应用进行了介绍。在利用copula对金融风险的测度和集成进行研究的过程中，考虑以混业经营这种新型且已成为必然趋势的新金融业经营方式为背景，分别利用copula的性质对混业经营下市场风险和操作风险这两种金融业主要风险的度量以及不同类型风险的集成进行探讨。分别从理论和实证的角度对混业经营下上述两种风险进行度量的具体理论和方法进行了探讨。从算法上实现了利用copula对混业经营下不同类型风险的度量及风险集成，将copula理论及对应的算法和步骤应用到混业经营下不同金融板块的市场风险数据、操作风险数据中，进行了大量的实证分析。

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第1章 风险管理及混业经营概述
1．1 金融风险定义及分类
1．2 风险度量及风险管理概述
1．3 定量风险管理
1．4 混业经营基本概念及相关研究
第2章 风险度量基本概念、方法及相关研究概述
2．1 风险因子及损失分布
2．2 风险度量的基本方法
2．3 市场风险度量的标准方法及回测
2．4 几种不同类型风险度量的相关研究
第3章 基于Copula分组模型的混业经营下市场风险的度量
3．1 市场风险的传统度量方法
3．2 问题描述及预备知识
3．3 模型建立
3．4 混业经营下市场风险的分布函数界
3．5 数值模拟算法及其收敛性
3．6 数值模拟实例及结果分析
第4章 基于藤Copula模型的混业经营下市场风险的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定义
4．2 几种常见的时间序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估计和模拟
4．4 实证分析及结果
第5章 基于Copula的混业经营下操作风险的度量
5．1 操作风险度量的传统方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 问题描述及边际分布函数的求解方法
5．4 内外部欺诈独立情形下的操作风险度量
5．5 内外部欺诈相依情形下的操作风险度量
5．6 参数估计和模拟
第6章 基于GPD-Copula模型的混业经营下操作风险度量的实证研究
6．1 数据选取及数据预处理
6．2 损失强度分布函数的参数估计
6．3 损失频度分布函数的参数估计及两种损失的风险值
6．4 总体操作风险度量结果
6．5 基于参数Bootstrap的Copula拟合优度检验
6．6 检验统计量及值
参考文献