书籍详情
基于分数布朗运动的金融衍生品定价
作者：黄文礼
出版社：厦门大学出版社
出版时间：2018-12-01
ISBN：9787561570869
定价：¥28.00
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内容简介
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
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